گزارش وضعیت بازار امروز شنبه 22 اردیبهشت 1403
شاخص کل | 0.49-% | 2,208,244 |
شاخص هم وزن | 0.6-% | 733,515 |
وضعیت شاخص ها:
شاخص کل بورس روز شنبه 22 اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ با کاهش 10847 واحدی بر روی کانال ۲ میلیون و 208 هزار و 244 واحد آرام گرفت و همچنین شاخص هم وزن با کاهش 4429 واحدی به عدد 733515 واحد رسید.
در محاسبه ی شاخص کل سهام شرکت‌های بزرگ‌تر و با ارزش بازار بالاتر، اثر بیشتری بر مقدار شاخص کل دارند ولی در شاخص هم وزرن اندازه شرکت‌ها در محاسبه آن تاثیری ندارد و وزن همه شرکت‌ها یکسان در نظر گرفته می‌شود. وقتی شاخص هم وزن منفی است یعنی بازدهی بیش از نصف شرکت‌های بازار کاهش‌یافته است و زمانی که شاخص هم وزن مثبت باشد یعنی بازدهی بیش از نصف شرکت‌های بازار رشد کرده است. تحلیلگران از مقایسه این دو شاخص با یکدیگر متوجه می شوند رشد یا افت بازار مربوط به سهام بزرگ تر بازار بوده است یا کلیت بازار در این اتفاق نقش داشتند.
در ادامه به بررسی مهمترین پارامترهای بازار امروز شنبه 22 اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ می پردازیم.
| ارزش معاملات خرد بازار (میلیارد تومان) | 3229 | |||
| میانگین هفتگی ارزش معاملات خرد بازار (میلیارد تومان) | 3772 | |||
| ورود/خروج نقدینگی حقیقی (میلیارد تومان) | 299- | |||
| ورود/خروج نقدینگی صندوق های درآمد ثابت (میلیارد تومان) | 217- | |||
ارزش معاملات خرد بازار 3229 میلیارد تومان بود که نسبت به میانگین هفتگی خودش پایین تر قرار گرفت. میانگین هفتگی ارزش معاملات خرد بازار 3772 میلیارد تومان می باشد. تراز نقدینگی حقیقی منفی 299 میلیارد تومان است که به معنی خروج پول حقیقی می باشد. تراز نقدینگی به صندوق های درآمد ثابت منفی 217 میلیارد تومان است که به معنی خروج پول از صندوق های درآمد ثابت می باشد.
| درصد نمادهای مثبت بازار | 18% |
| درصد نمادهای منفی بازار | 82% |
| تعداد نمادهای صف خرید ( به ارزش 147 میلیارد تومان ) | 44 |
| تعداد نمادهای صف فروش ( به ارزش 153 میلیارد تومان ) | 70 |
وضعیت نمادها:
در بازار امروز به طور کلی 18 درصد نمادها در محدوده ی مثبت معامله می شدند و 82 درصد نمادها در محدوده ی منفی معامله می شدند. همچنین 44 نماد به ارزش 147 میلیارد تومان در صف های خرید و 70 نماد به ارزش 153 میلیارد تومان در صف های فروش بودند.
| سرانه خرید معاملات حقیقی (میلیون تومان) | 21 |
| سرانه فروش معاملات حقیقی (میلیون تومان) | 23 |
| قدرت خریدار به فروشنده | 0.9 |
|
صنایع با بیشترین ارزش معاملات |
فلزات اساسی |
خودرویی |
انبوه سازی |
شیمیایی |
|
نمادهای با بیشترین ارزش معاملات |
ثفارس |
وامید |
فولاد |
خودرو |
|
نمادهای با حجم معاملات مشکوک |
آباد |
وطوبی |
گوهران |
شتهران |
در بازار امروز به طور متوسط هر حقیقی 21 میلیون تومان خرید انجام داده است و همچنین هر حقیقی به طور متوسط 23 میلیون تومان فروش انجام داده است بنابراین پارامتر قدرت خریدار به فروشنده بازار در محدوده 0.9 قرار گرفته است.
به ترتیب صنایع فلزات اساسی خودرویی انبوه سازی شیمیایی بیشترین ارزش معاملات را داشتند و همچنین نمادهای ثفارس وامید فولاد خودرو بیشترین ارزش معاملات را داشتند. از نمادهای با حجم معاملات مشکوک که حجم معاملات امروز آنها بیش از چهار برابر میانگین حجم معاملات ماهانه آنها بوده می توان به آباد وطوبی گوهران شتهران اشاره کرد.
| 7 نماد تاثیرگذار بر شاخص | فارس | فولاد | وامید | وبملت | شپنا | خودرو | شتران |
| 7 نماد پر تراکنش | ذوب | فولاد | کساپا | وبملت | شستا | شتران | خودرو |
ارزش ریالی بازار (همت) | 8958 | ارزش دلاری بازار (میلیارد دلار) | 147 |
قیمت دلار آزاد (تومان) | 61000 | فاصله دلار نیما تا بازار آزاد | 46% |
قیمت دلار حواله (تومان) | 41904 |
پارامتر ارزش دلاری بازار سرمایه میانگین تاریخی در محدوده ی 200 میلیار دلار داشته است تحلیلگران از این پارامتر جهت تشخیص حبابی بودن بازار استفاده می کنند بصورتی که اگر ارزش دلاری روز بازار از میانگین تاریخی خودش فاصله بگیرد بازار را حبابی در نظر می گیرند.
حدود 70 درصد صنایع بازار بصورت مستقیم و غیر مستقیم صنایع دلاری هستند فلذا نرخ دلار برای سودآوری این صنایع از اهمیت بالایی برخوردار است، هر چه فاصله بین نرخ دلار حواله نیمایی با نرخ دلار بازار آزاد فاصله بیشتری بگیرد احتمال اینکه نرخ دلار حواله نیما افزایش پیدا کند بیشتر شده و در نتیجه امید به سودآوری صنایع دلاری نیز بیشتر می شود. هر چه این فاصله با اعمال سیاست های تثبیتی بیشتر باشد رانت واردکنندگان بیشتر خواهد بود و صادرتر کنندگان اگیزه ای برای صادرات نخواهند داشت.
قاب پایانی بازار امروز شنبه 22 اردیبهشت 1403
اخبار مهم روز:
- مدیرعامل هلدینگ نفت و گاز پارسیان از مذاکرات با دولت برای پرداخت مطالبات 50 همتی اوره سازان خبر داد، در پیگیری هایی که با سازمان برنامه بودجه برای طلب اوره سازها در جریان هست احتمالا این طلب یا با خوراک گاز تهاتر شود یا سهام پتروشیمی گرفته شود. با توجه به اینکه افزایش سرمایه ۲۰۰ درصدی وغدیر از محل سود انباشته، مورد تائید حسابرس قرار گرفته و هلدینگ غدیر سهامدار عمده پارسان هست در جلسه ای که مجمع فوق العاده برگزاری میشه اخبار بیشتری در مورد مطالبات اوره سازها خواهیم شنید.
- طبق اعلام بانک مرکزی نرخ سود بین بانکی در هفته‌منتهی به ۱۹ اردیبهشت ماه بدون تغییر نسبت به هفته قبل ۲۳.۵ درصد اعلام شد.
- عرضه‌اولیه سهام شرکت تولیدی و صنعتی گوهر فام به روش ترکیبی در نماد معاملاتی شفام در بازار دوم فرابورس ایران: چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت‌ماه به عنوان اولین عرضه اولیه سال 1403 انجام خواهد شد.
- شرکت توزیع برق اصفهان جدول خاموشی سال 1403 رو ابلاغ کرده و اطلاع داده صنایع اگر از ساعت 8 تا 24 حداقل 90 درصد صرفه جویی نکنند نهایتا میتونن 3 روز در هفته تولید کنند.
- پایگاه خبری بازار سرمایه گزارش خالص جریان وجه نقد کارگزاری ها را منتشر کرد، طبق این گزارش در هفته ی اخیر حقیقی ها مجموعا 650 میلیارد تومان وارد کارگزاری ها کردند و حقوقی ها 525 میلیارد تومان از کارگزاری ها خارج کردند.