دامنه نوسان محدود شد
شاخص کل | 0.06-% | -1,113 | 2,004,382 |
شاخص هم وزن | 0.15-% | -945 | 636,080 |
وضعیت شاخص ها:
شاخص کل بورس روز دوشنبه 15 مرداد ماه ۱۴۰۳ با کاهش 1113 واحدی بر روی کانال ۲ میلیون و 4 هزار و 382 واحد آرام گرفت و همچنین شاخص هم وزن با کاهش 945 واحدی به عدد 636080 واحد رسید.
در محاسبه ی شاخص کل سهام شرکت‌های بزرگ‌تر و با ارزش بازار بالاتر، اثر بیشتری بر مقدار شاخص کل دارند ولی در شاخص هم وزن اندازه شرکت‌ها در محاسبه آن تاثیری ندارد و وزن همه شرکت‌ها یکسان در نظر گرفته می‌شود. وقتی شاخص هم وزن منفی است یعنی بازدهی بیش از نصف شرکت‌های بازار کاهش‌یافته است و زمانی که شاخص هم وزن مثبت باشد یعنی بازدهی بیش از نصف شرکت‌های بازار رشد کرده است. تحلیلگران از مقایسه این دو شاخص با یکدیگر متوجه می شوند رشد یا افت بازار مربوط به سهام بزرگ تر بازار بوده است یا کلیت بازار در این اتفاق نقش داشتند.
در ادامه به بررسی مهمترین پارامترهای بازار امروز دوشنبه 15 مرداد ماه ۱۴۰۳ می پردازیم:
وضعیت جریان نقد بازار | |
ارزش معاملات خرد بازار امروز (میلیارد تومان) | 2133 |
میانگین هفتگی ارزش معاملات خرد (میلیارد تومان) | 3527 |
ورود/خروج نقدینگی حقیقی (میلیارد تومان) | 589- |
ورود/خروج نقدینگی صندوق های درآمد ثابت (میلیارد تومان) | 81+ |
ارزش معاملات خرد بازار 2133 میلیارد تومان بود که نسبت به میانگین هفتگی خودش پایین تر قرار گرفت. میانگین هفتگی ارزش معاملات خرد بازار 3527 میلیارد تومان می باشد. تراز نقدینگی حقیقی منفی 589 میلیارد تومان است که به معنی خروج پول حقیقی می باشد. تراز نقدینگی صندوق های درآمد ثابت مثبت 81 میلیارد تومان است که به معنی ورود پول صندوق های درآمد ثابت می باشد.
برآیند خرید و فروش حقیقی درشت بازار عموما منفی هست چراکه خریداران درشت معمولا در محدوده ای به صورت آرام و با صبوری وارد می شوند فلذا در نمودار بیشتر اثر فروش های درشت را مشاهده می کنید. در صورتی که شیب میانگین پول درشت حقیقی (خط قرمز) گارد صعودی بگیرد (حتی با وجود منفی بودن میانگین) یک سیگنال مثبت به حساب آمده و به دنبال آن ورود پول حقیقی (خط آبی) در بازار اتفاق می افتد.
وضعیت نمادهای بازار | |
تعداد نمادهای مثبت بازار (درصد) | 17% |
تعداد نمادهای منفی بازار (درصد) | 83% |
تعداد نمادهای صف خرید (به ارزش 60 میلیارد تومان) | 47 |
تعداد نمادهای صف فروش (به ارزش 1312 میلیارد تومان) | 423 |
7 نماد تاثیرگذار بر شاخص | 7 نماد پرتراکنش بازار |
نوری | ذوب |
فولاد | وبملت |
شپدیس | شپنا |
شپنا | شتران |
تاپیکو | شستا |
فملی | فولاد |
خودرو | شیران |
سرانه خرید معاملات حقیقی (میلیون تومان) | 22 | قدرت خریدار به فروشنده | 0.7 |
سرانه فروش معاملات حقیقی (میلیون تومان) | 31 |
صنایع و نمادهای مورد توجه بازار | ||||
صنایع با بیشترین ارزش معاملات | فلزات اساسی | شیمیایی | بانک | خودرو |
نمادهای با بیشترین ارزش معاملات | فولاد | فملی | وبملت | ذوب |
نمادهای با حجم معاملات مشکوک | قجام | سیدکو | وکغدیر | بهامرز |
صنایع با بیشترین ارزش معاملات در واقع همان صنایع مورد توجه بازاراند، در صورتی که ارزش معاملات خرد بازار بالا باشد و رونق در بازار را شاهد باشیم از این قسمت متوجه می شویم که جریان نقد در کدام صنایع بیشتر است. همچنین نمادهای با بیشترین ارزش معاملات به ما نشان می دهد که کدام شرکت ها در روز جاری مورد توجه بازار بوده اند. منظور از نمادهای با حجم معاملات مشکوک نمادهایی است که حجم معاملات امروز آنها بیش از چهار برابر میانگین حجم معاملات ماهانه آنها بوده است، قبل از معاملات این نمادها حتما به وضعیت تکنیکال سهم دقت کنید.
ارزش ریالی بازار (همت) | 7152 |
ارزش دلاری بازار (میلیارد دلار) | 118 |
قیمت دلار آزاد (تومان) | 62000 |
قیمت دلار حواله (تومان) | 44437 |
فاصله دلار نیما تا بازار آزاد (درصد) | 40% |
پارامتر ارزش دلاری بازار سرمایه میانگین تاریخی در محدوده ی 200 میلیارد دلار داشته است تحلیلگران از این پارامتر جهت تشخیص حبابی بودن بازار استفاده می کنند بصورتی که اگر ارزش دلاری روز بازار از میانگین تاریخی خودش فاصله بگیرد بازار را حبابی در نظر می گیرند.
حدود 70 درصد صنایع بازار بصورت مستقیم و غیر مستقیم صنایع دلاری هستند فلذا نرخ دلار برای سودآوری این صنایع از اهمیت بالایی برخوردار است، هر چه فاصله بین نرخ دلار حواله نیمایی با نرخ دلار بازار آزاد بیشتر شود احتمال اینکه نرخ دلار حواله نیما افزایش پیدا کند بیشتر شده و در نتیجه امید به سودآوری صنایع دلاری نیز بیشتر می شود. هر چه این فاصله با اعمال سیاست های تثبیتی بیشتر باشد رانت واردکنندگان بیشتر خواهد بود و صادرتر کنندگان انگیزه ای برای صادرات نخواهند داشت.
قاب پایانی بازار امروز دوشنبه 15 مرداد 1403
اخبار مهم روز:
1- سپرده‌گذاری مرکزی، جزییات واریز سود سهامداران در هفته دوم مرداد ماه سال جاری حاکی از آن است که ۱۱ ناشر سود جاری، سنواتی و حق تقدم ۳ میلیون و ۴۴۳ هزار و ۳۰۸ سهامدار را که شامل ۲ هزار و ۱۴۳ میلیارد و ۴۳۶ میلیون تومان می‌شود به حساب سجامی سرمایه‌گذاران واریز کردند. واریز سود 700 تومانی پتروشیمی بوعلی به ازای هر سهم انجام شد.
2- سقوط قیمت بیت کوین تا محدوده ی 50 هزار دلار، انتشار گزارش نرخ بیکاری آمریکا و شکستن سطوح حمایتی مهم از عوامل مهم ریزش بیت کوین می‌باشد. در صورت ادامه این روند پیش بینی می‌شود قیمت تا محدوده ۵۰ هزار دلار سقوط کند.
3- رکورد جدید معاملات شمش طلا، در چهلمین جلسه حراج شمش طلا که ۱۴ مردادماه ۱۴۰۳ در مرکز مبادله ایران برگزار شد، ۵۶۷ کیلوگرم شمش طلای استاندارد با عیار حداقل ۹۹۵ در هزار معامله شد. از مجموع ۶۲۰ کیلوگرم شمش طلای عرضه شده در حراج های عمده و خرد تالار معاملات طلای این مرکز، ۵۶۷ کیلوگرم با میانگین قیمت چهار میلیارد و ۷۲۰ میلیون تومان به ازای هر شمش طلای استاندارد معامله شد.
4- نرخ اخزا برای اولین بار در سال جاری به زیر مرز ۳۰ درصد بازگشت. میانگین نرخ های اخزا به عنوان نرخ بازده بدون ریسک در نظر گرفته می شود هر موقع که این نرخ کاهش پیدا کند یک سیگنال مثبت برای رشد بازار سرمایه محسوب م شود.