صندوق اهرمی با کمترین حباب
شاخص کل | 0.23-% | 5,134- | 2,221,309 |
شاخص هم وزن | 0.11+% | 802+ | 710,073 |
وضعیت شاخص ها:
شاخص کل بورس روز دوشنبه 18 تیر ماه ۱۴۰۳ با کاهش 5134 واحدی بر روی کانال ۲ میلیون و 221 هزار و 309 واحد آرام گرفت و همچنین شاخص هم وزن با افزایش 802 واحدی به عدد 710073 واحد رسید.
در محاسبه ی شاخص کل سهام شرکت‌های بزرگ‌تر و با ارزش بازار بالاتر، اثر بیشتری بر مقدار شاخص کل دارند ولی در شاخص هم وزن اندازه شرکت‌ها در محاسبه آن تاثیری ندارد و وزن همه شرکت‌ها یکسان در نظر گرفته می‌شود. وقتی شاخص هم وزن منفی است یعنی بازدهی بیش از نصف شرکت‌های بازار کاهش‌یافته است و زمانی که شاخص هم وزن مثبت باشد یعنی بازدهی بیش از نصف شرکت‌های بازار رشد کرده است. تحلیلگران از مقایسه این دو شاخص با یکدیگر متوجه می شوند رشد یا افت بازار مربوط به سهام بزرگ تر بازار بوده است یا کلیت بازار در این اتفاق نقش داشتند.
در ادامه به بررسی مهمترین پارامترهای بازار امروز دوشنبه 18 تیر ماه ۱۴۰۳ می پردازیم:
وضعیت جریان نقد بازار | |
ارزش معاملات خرد بازار امروز (میلیارد تومان) | 4933 |
میانگین هفتگی ارزش معاملات خرد (میلیارد تومان) | 4543 |
ورود/خروج نقدینگی حقیقی (میلیارد تومان) | 470- |
ورود/خروج نقدینگی صندوق های درآمد ثابت (میلیارد تومان) | 146+ |
ارزش معاملات خرد بازار 4933 میلیارد تومان بود که نسبت به میانگین هفتگی خودش بالا تر قرار گرفت. میانگین هفتگی ارزش معاملات خرد بازار 4543 میلیارد تومان می باشد. تراز نقدینگی حقیقی منفی 470 میلیارد تومان است که به معنی خروج پول حقیقی می باشد. تراز نقدینگی صندوق های درآمد ثابت مثبت 146 میلیارد تومان است که به معنی ورود پول صندوق های درآمد ثابت می باشد.
برآیند خرید و فروش حقیقی درشت بازار عموما منفی هست چراکه خریداران درشت معمولا در محدوده ای به صورت آرام و با صبوری وارد می شوند فلذا در نمودار بیشتر اثر فروش های درشت را مشاهده می کنید. در صورتی که شیب میانگین پول درشت حقیقی (خط قرمز) گارد صعودی بگیرد (حتی با وجود منفی بودن میانگین) یک سیگنال مثبت به حساب آمده و به دنبال آن ورود پول حقیقی (خط آبی) در بازار اتفاق می افتد.
وضعیت نمادهای بازار | |
تعداد نمادهای مثبت بازار (درصد) | 34% |
تعداد نمادهای منفی بازار (درصد) | 66% |
تعداد نمادهای صف خرید (به ارزش 181 میلیارد تومان) | 54 |
تعداد نمادهای صف فروش (به ارزش 225 میلیارد تومان) | 75 |
7 نماد تاثیرگذار بر شاخص | 7 نماد پرتراکنش بازار |
فولاد | ذوب |
وبملت | فولاد |
نوری | شستا |
حکشتی | خزامیا |
فارس | وبملت |
بفجر | شپنا |
وامید | خساپا |
سرانه خرید معاملات حقیقی (میلیون تومان) | 35 | قدرت خریدار به فروشنده | 1.1 |
سرانه فروش معاملات حقیقی (میلیون تومان) | 31 |
صنایع و نمادهای مورد توجه بازار | ||||
صنایع با بیشترین ارزش معاملات | خودرو | فلزات اساسی | شیمیایی | انبوه سازی |
نمادهای با بیشترین ارزش معاملات | فولاد | معین | فملی | وبملت |
نمادهای با حجم معاملات مشکوک | کسرام | ثتران | ختراک | وثوق |
صنایع با بیشترین ارزش معاملات در واقع همان صنایع مورد توجه بازاراند، در صورتی که ارزش معاملات خرد بازار بالا باشد و رونق در بازار را شاهد باشیم از این قسمت متوجه می شویم که جریان نقد در کدام صنایع بیشتر است. همچنین نمادهای با بیشترین ارزش معاملات به ما نشان می دهد که کدام شرکت ها در روز جاری مورد توجه بازار بوده اند. منظور از نمادهای با حجم معاملات مشکوک نمادهایی است که حجم معاملات امروز آنها بیش از چهار برابر میانگین حجم معاملات ماهانه آنها بوده است، قبل از معاملات این نمادها حتما به وضعیت تکنیکال سهم دقت کنید.
ارزش ریالی بازار (همت) | 8418 |
ارزش دلاری بازار (میلیارد دلار) | 140 |
قیمت دلار آزاد (تومان) | 59900 |
قیمت دلار حواله (تومان) | 43288 |
فاصله دلار نیما تا بازار آزاد (درصد) | 39% |
پارامتر ارزش دلاری بازار سرمایه میانگین تاریخی در محدوده ی 200 میلیارد دلار داشته است تحلیلگران از این پارامتر جهت تشخیص حبابی بودن بازار استفاده می کنند بصورتی که اگر ارزش دلاری روز بازار از میانگین تاریخی خودش فاصله بگیرد بازار را حبابی در نظر می گیرند.
حدود 70 درصد صنایع بازار بصورت مستقیم و غیر مستقیم صنایع دلاری هستند فلذا نرخ دلار برای سودآوری این صنایع از اهمیت بالایی برخوردار است، هر چه فاصله بین نرخ دلار حواله نیمایی با نرخ دلار بازار آزاد بیشتر شود احتمال اینکه نرخ دلار حواله نیما افزایش پیدا کند بیشتر شده و در نتیجه امید به سودآوری صنایع دلاری نیز بیشتر می شود. هر چه این فاصله با اعمال سیاست های تثبیتی بیشتر باشد رانت واردکنندگان بیشتر خواهد بود و صادرتر کنندگان انگیزه ای برای صادرات نخواهند داشت.
قاب پایانی بازار امروز دوشنبه 18 تیر 1403
اخبار مهم روز:
1- شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، جزییات واریز سود سهامداران در هفته دوم تیرماه سال جاری را منتشر کرد. این گزارش حاکی از آن است که ۹ ناشر سود جاری، سنواتی و حق تقدم یک میلیون و ۲۳۶ هزار و ۸۶۲ سهامدار را که شامل یک هزار و ۳۰۷ میلیارد و ۴۳۸ میلیون تومان می‌شود به حساب سجامی سرمایه‌گذاران واریز کردند. گفتنی است: در این بازه زمانی، یک ناشر «پشم شیشه» سود سنواتی و حق تقدم ۵ هزار و ۶۵۹ سهامدار که شامل ۵۴ میلیارد و ۸۹۳ میلیون تومان می‌شود را توسط سپرده‌گذاری مرکزی پرداخت کردند. منبع: سنا
2- بنا بر اطلاعیه شرکت بورس تهران، بانک تجارت ۲.۴۹% معادل ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم از سهام فولاد مبارکه اصفهان در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳.۰۴.۳۱ بصورت عمده عرضه می‌شود. بانک تجارت در حالی طی سال های قبل چندین بار برای فروش بلوک 2.49 درصدی سهام شرکت فولاد مبارکه اقدام کرده و ناکام مانده که باز هم درصدد عرضه این بلوک برآمد تا در صورت انجا از ترکیب سهامداری آن خارج شود. در این واگذاری قیمت پایه هر سهم ۸۰۰ تومان و ارزش معامله ۲۱.۵ هزار میلیارد تومان تعیین شده است. منبع: بورس پرس
3- طبق آخرین گزارش تانکر ترکرز، ایران در ماه ژوئن 1 میلیون و 443 هزار و 441 بشکه نفت بصورت روزانه صادر کند. این مقدار نسبت به ماه قبل 20 درصد کمتر و بصورت نقطه به نقطه 3 درصد کمتر است.90 درصد نفت ایران در این ماه به چین صادر شده است.
4- شرکت ملی مس خریدار 100 درصد سهام زیرمجموعه غیر بورسی سرمایه گذاری مس سرچشمه از طریق مزایده به ارزش 380.4 میلیارد تومان شد. سرچشمه پیرو برگزاری مزایده فروش 100 درصد سهام شرکت مهندسی و ساخت فرآوری صنایع غیر آهنی مفرغ ساز ( نیپک) معادل 200 میلیون سهم با قیمت پایه 1.9 میلیون تومانی هر سهم و ارزش 380.4 میلیارد تومانی اعلام کرد: شرکت ملی مس به عنوان برنده مزایده مشخص شد.
