از دست دادن کانال 2 میلیون واحدی شاخص
شاخص کل | 0.24-% | 4,721- | 1,998,653 |
شاخص هم وزن | 0.13-% | 847- | 633,706 |
وضعیت شاخص ها:
شاخص کل بورس روز دوشنبه 22 مرداد ماه ۱۴۰۳ با کاهش 4721 واحدی بر روی کانال 1 میلیون و 998 هزار و 653 واحد آرام گرفت و همچنین شاخص هم وزن با کاهش 847 واحدی به عدد 633706 واحد رسید.
در محاسبه ی شاخص کل سهام شرکت‌های بزرگ‌تر و با ارزش بازار بالاتر، اثر بیشتری بر مقدار شاخص کل دارند ولی در شاخص هم وزن اندازه شرکت‌ها در محاسبه آن تاثیری ندارد و وزن همه شرکت‌ها یکسان در نظر گرفته می‌شود. وقتی شاخص هم وزن منفی است یعنی بازدهی بیش از نصف شرکت‌های بازار کاهش‌یافته است و زمانی که شاخص هم وزن مثبت باشد یعنی بازدهی بیش از نصف شرکت‌های بازار رشد کرده است. تحلیلگران از مقایسه این دو شاخص با یکدیگر متوجه می شوند رشد یا افت بازار مربوط به سهام بزرگ تر بازار بوده است یا کلیت بازار در این اتفاق نقش داشتند.
در ادامه به بررسی مهمترین پارامترهای بازار امروز دوشنبه 22 مرداد ماه ۱۴۰۳ می پردازیم:
وضعیت جریان نقد بازار | |
ارزش معاملات خرد بازار امروز (میلیارد تومان) | 1677 |
میانگین هفتگی ارزش معاملات خرد (میلیارد تومان) | 1699 |
ورود/خروج نقدینگی حقیقی (میلیارد تومان) | 519- |
ورود/خروج نقدینگی صندوق های درآمد ثابت (میلیارد تومان) | 737- |
ارزش معاملات خرد بازار 1677 میلیارد تومان بود که نسبت به میانگین هفتگی خودش پایین تر قرار گرفت. میانگین هفتگی ارزش معاملات خرد بازار 1699 میلیارد تومان می باشد. تراز نقدینگی حقیقی منفی 519 میلیارد تومان است که به معنی خروج پول حقیقی می باشد. تراز نقدینگی صندوق های درآمد ثابت منفی 737 میلیارد تومان است که به معنی خروج پول صندوق های درآمد ثابت می باشد.
برآیند خرید و فروش حقیقی درشت بازار عموما منفی هست چراکه خریداران درشت معمولا در محدوده ای به صورت آرام و با صبوری وارد می شوند فلذا در نمودار بیشتر اثر فروش های درشت را مشاهده می کنید. در صورتی که شیب میانگین پول درشت حقیقی (خط قرمز) گارد صعودی بگیرد (حتی با وجود منفی بودن میانگین) یک سیگنال مثبت به حساب آمده و به دنبال آن ورود پول حقیقی (خط آبی) در بازار اتفاق می افتد.
وضعیت نمادهای بازار | |
تعداد نمادهای مثبت بازار (درصد) | 13% |
تعداد نمادهای منفی بازار (درصد) | 87% |
تعداد نمادهای صف خرید (به ارزش 63 میلیارد تومان) | 44 |
تعداد نمادهای صف فروش (به ارزش 1310 میلیارد تومان) | 495 |
7 نماد تاثیرگذار بر شاخص | 7 نماد پرتراکنش بازار |
فولاد | فولاد |
فملی | وبملت |
شپنا | ذوب |
وبملت | شتران |
شستا | نوری |
فارس | فملی |
بوعلی | جم |
سرانه خرید معاملات حقیقی (میلیون تومان) | 23 | قدرت خریدار به فروشنده | 0.7 |
سرانه فروش معاملات حقیقی (میلیون تومان) | 34 |
صنایع و نمادهای مورد توجه بازار | ||||
صنایع با بیشترین ارزش معاملات | فلزات اساسی | شیمیایی | بانک | خودرو |
نمادهای با بیشترین ارزش معاملات | فملی | فولاد | وبملت | نوری |
نمادهای با حجم معاملات مشکوک | کباده | وحکمت | بگیلان | تپسی |
صنایع با بیشترین ارزش معاملات در واقع همان صنایع مورد توجه بازاراند، در صورتی که ارزش معاملات خرد بازار بالا باشد و رونق در بازار را شاهد باشیم از این قسمت متوجه می شویم که جریان نقد در کدام صنایع بیشتر است. همچنین نمادهای با بیشترین ارزش معاملات به ما نشان می دهد که کدام شرکت ها در روز جاری مورد توجه بازار بوده اند. منظور از نمادهای با حجم معاملات مشکوک نمادهایی است که حجم معاملات امروز آنها بیش از چهار برابر میانگین حجم معاملات ماهانه آنها بوده است، قبل از معاملات این نمادها حتما به وضعیت تکنیکال سهم دقت کنید.
ارزش ریالی بازار (همت) | 7284 |
ارزش دلاری بازار (میلیارد دلار) | 123 |
قیمت دلار آزاد (تومان) | 59800 |
قیمت دلار حواله (تومان) | 44709 |
فاصله دلار نیما تا بازار آزاد (درصد) | 34% |
پارامتر ارزش دلاری بازار سرمایه میانگین تاریخی در محدوده ی 200 میلیارد دلار داشته است تحلیلگران از این پارامتر جهت تشخیص حبابی بودن بازار استفاده می کنند بصورتی که اگر ارزش دلاری روز بازار از میانگین تاریخی خودش فاصله بگیرد بازار را حبابی در نظر می گیرند.
حدود 70 درصد صنایع بازار بصورت مستقیم و غیر مستقیم صنایع دلاری هستند فلذا نرخ دلار برای سودآوری این صنایع از اهمیت بالایی برخوردار است، هر چه فاصله بین نرخ دلار حواله نیمایی با نرخ دلار بازار آزاد بیشتر شود احتمال اینکه نرخ دلار حواله نیما افزایش پیدا کند بیشتر شده و در نتیجه امید به سودآوری صنایع دلاری نیز بیشتر می شود. هر چه این فاصله با اعمال سیاست های تثبیتی بیشتر باشد رانت واردکنندگان بیشتر خواهد بود و صادرتر کنندگان انگیزه ای برای صادرات نخواهند داشت.
قاب پایانی بازار امروز دوشنبه 22 مرداد 1403
اخبار مهم روز:
1- سید رامین ابوالفضلی در گفت‌وگویی، با اشاره به اقدامات حمایتی از بازار سرمایه اعلام کرد: در صورت نیاز صندوق توسعه بازار سرمایه از آمادگی لازم برای انتشار اوراق تبعی، از نوع بیمه سهام، برخوردار است. مدیر سرمایه‌گذاری صندوق توسعه بازار سرمایه گفت: این صندوق در صدد است تا اوراق تبعی از نوع تامین مالی را به میزان ۵ هزار میلیارد تومان (۵ همت)، منتشر کند.
2- بالاخره بانک مرکزی داده های پولی را بعد از 6 ماه تاخیر و تا پایان خرداد ماه منتشر کرد. رشد نقطه به نقطه پایه پولی و نقدینگی با توجه به سیاست های انقباضی دولت نسبت به یک سال گذشته کنترل شده ولی در خرداد ماه نرخ رشد ماهانه نقدینگی دوباره افزایش داشته است. میزان نقدینگی در پایان خرداد 1403 به 8354 همت رسیده است و رشد 26.8 درصدی نقدینگی بصورت نقطه ای را در خرداد ماه شاهد هستیم. نسبت پول به شبه پول به 32.6 درصد رسیده است.
3- پایگاه خبری بازار سرمایه گزارش خالص جریان وجوه نقد کارگزاری ها را در هفته سوم مرداد ماه 1403 منتشر کرد. طبق این گزارش حقیقی ها 32366 میلیارد ریال وارد کارگزاری ها کردند و همچنین حقوقی ها 19860 میلیارد ریال وارد کارگزاری ها کردند. نسبت کدهای خریدار به فروشنده حقیقی به 0.73 رسید. منبع: سنا
4- بر اساس آخرین آمارهای منتشر شده از سوی سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه از ابتدای سال جاری تا پایان تیر ماه، تعداد ۱۵ ناشر پذیره‌نویسی الکترونیک حق‌تقدم را برای سهامداران خود اجرایی کرده‌اند. از جمله مزایای این روش می‌توان به صرفه‌جویی در زمان و هزینه ریالی اشاره کرد. به این ترتیب که در گذشته، ناشر به اجبار باید برگه‌های گواهی حق تقدم را از طریق پست برای سهامداران ارسال می کرد، سپس سهامداران با مراجعه به بانک، مبالغ مورد نظر را به حساب ناشر واریز و در نهایت مستندات رو مجدد برای ناشر پست می کردند. ناشر پس از دریافت بسته‌های پستی باید یک فرآیند دستی ورود داده به سامانه‌ها را انجام می‌داد تا مشخص شود که کدام سهامدار، چه مبلغی واریز کرده است و عملا وقت و هزینه زیادی هدر می‌رفت .