سقوط 15 درصدی بیت کوین
شاخص کل | 0.1-% | -1,932 | 2,002,580 |
شاخص هم وزن | 0.13-% | -833 | 635,257 |
وضعیت شاخص ها:
شاخص کل بورس روز سه شنبه 16 مرداد ماه ۱۴۰۳ با کاهش 1932 واحدی بر روی کانال ۲ میلیون و 2 هزار و 580 واحد آرام گرفت و همچنین شاخص هم وزن با کاهش 833 واحدی به عدد 635257 واحد رسید.
در محاسبه ی شاخص کل سهام شرکت‌های بزرگ‌تر و با ارزش بازار بالاتر، اثر بیشتری بر مقدار شاخص کل دارند ولی در شاخص هم وزن اندازه شرکت‌ها در محاسبه آن تاثیری ندارد و وزن همه شرکت‌ها یکسان در نظر گرفته می‌شود. وقتی شاخص هم وزن منفی است یعنی بازدهی بیش از نصف شرکت‌های بازار کاهش‌یافته است و زمانی که شاخص هم وزن مثبت باشد یعنی بازدهی بیش از نصف شرکت‌های بازار رشد کرده است. تحلیلگران از مقایسه این دو شاخص با یکدیگر متوجه می شوند رشد یا افت بازار مربوط به سهام بزرگ تر بازار بوده است یا کلیت بازار در این اتفاق نقش داشتند.
در ادامه به بررسی مهمترین پارامترهای بازار امروز سه شنبه 16 مرداد ماه ۱۴۰۳ می پردازیم:
وضعیت جریان نقد بازار | |
ارزش معاملات خرد بازار امروز (میلیارد تومان) | 1657 |
میانگین هفتگی ارزش معاملات خرد (میلیارد تومان) | 3285 |
ورود/خروج نقدینگی حقیقی (میلیارد تومان) | 488- |
ورود/خروج نقدینگی صندوق های درآمد ثابت (میلیارد تومان) | 159+ |
ارزش معاملات خرد بازار 1657 میلیارد تومان بود که نسبت به میانگین هفتگی خودش پایین تر قرار گرفت. میانگین هفتگی ارزش معاملات خرد بازار 3285 میلیارد تومان می باشد. تراز نقدینگی حقیقی منفی 488 میلیارد تومان است که به معنی خروج پول حقیقی می باشد. تراز نقدینگی صندوق های درآمد ثابت مثبت 159 میلیارد تومان است که به معنی ورود پول صندوق های درآمد ثابت می باشد.
برآیند خرید و فروش حقیقی درشت بازار عموما منفی هست چراکه خریداران درشت معمولا در محدوده ای به صورت آرام و با صبوری وارد می شوند فلذا در نمودار بیشتر اثر فروش های درشت را مشاهده می کنید. در صورتی که شیب میانگین پول درشت حقیقی (خط قرمز) گارد صعودی بگیرد (حتی با وجود منفی بودن میانگین) یک سیگنال مثبت به حساب آمده و به دنبال آن ورود پول حقیقی (خط آبی) در بازار اتفاق می افتد.
وضعیت نمادهای بازار | |
تعداد نمادهای مثبت بازار (درصد) | 18% |
تعداد نمادهای منفی بازار (درصد) | 82% |
تعداد نمادهای صف خرید (به ارزش 75 میلیارد تومان) | 44 |
تعداد نمادهای صف فروش (به ارزش 1235 میلیارد تومان) | 412 |
7 نماد تاثیرگذار بر شاخص | 7 نماد پرتراکنش بازار |
نوری | شپنا |
شپنا | ذوب |
خودرو | وبملت |
شستا | غپینو |
فولاد | شتران |
وبملت | فولاد |
وامید | شستا |
سرانه خرید معاملات حقیقی (میلیون تومان) | 20 | قدرت خریدار به فروشنده | 0.6 |
سرانه فروش معاملات حقیقی (میلیون تومان) | 33 |
صنایع و نمادهای مورد توجه بازار | ||||
صنایع با بیشترین ارزش معاملات | فلزات اساسی | شیمیایی | خودرو | بانک |
نمادهای با بیشترین ارزش معاملات | فملی | فولاد | شپنا | وبملت |
نمادهای با حجم معاملات مشکوک | وآفری | ساروم | ساوه | – |
صنایع با بیشترین ارزش معاملات در واقع همان صنایع مورد توجه بازاراند، در صورتی که ارزش معاملات خرد بازار بالا باشد و رونق در بازار را شاهد باشیم از این قسمت متوجه می شویم که جریان نقد در کدام صنایع بیشتر است. همچنین نمادهای با بیشترین ارزش معاملات به ما نشان می دهد که کدام شرکت ها در روز جاری مورد توجه بازار بوده اند. منظور از نمادهای با حجم معاملات مشکوک نمادهایی است که حجم معاملات امروز آنها بیش از چهار برابر میانگین حجم معاملات ماهانه آنها بوده است، قبل از معاملات این نمادها حتما به وضعیت تکنیکال سهم دقت کنید.
ارزش ریالی بازار (همت) | 7179 |
ارزش دلاری بازار (میلیارد دلار) | 119 |
قیمت دلار آزاد (تومان) | 61750 |
قیمت دلار حواله (تومان) | 44492 |
فاصله دلار نیما تا بازار آزاد (درصد) | 39% |
پارامتر ارزش دلاری بازار سرمایه میانگین تاریخی در محدوده ی 200 میلیارد دلار داشته است تحلیلگران از این پارامتر جهت تشخیص حبابی بودن بازار استفاده می کنند بصورتی که اگر ارزش دلاری روز بازار از میانگین تاریخی خودش فاصله بگیرد بازار را حبابی در نظر می گیرند.
حدود 70 درصد صنایع بازار بصورت مستقیم و غیر مستقیم صنایع دلاری هستند فلذا نرخ دلار برای سودآوری این صنایع از اهمیت بالایی برخوردار است، هر چه فاصله بین نرخ دلار حواله نیمایی با نرخ دلار بازار آزاد بیشتر شود احتمال اینکه نرخ دلار حواله نیما افزایش پیدا کند بیشتر شده و در نتیجه امید به سودآوری صنایع دلاری نیز بیشتر می شود. هر چه این فاصله با اعمال سیاست های تثبیتی بیشتر باشد رانت واردکنندگان بیشتر خواهد بود و صادرتر کنندگان انگیزه ای برای صادرات نخواهند داشت.
قاب پایانی بازار امروز سه شنبه 16 مرداد 1403
اخبار مهم روز:
1- تورم سالانه شاخص بهای تولیدکننده در ادامه روند کاهشی از 35.1 درصد در تیر ماه سال 1402 به 29.0 درصد در تیر‌ماه سال 1403 کاهش یافت که حاکی از کاهش 6.1 واحد درصدی نرخ تورم شاخص بهای تولیدکننده در این مقطع است. همچنین تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده نیز در ادامه روند کاهشی خود با 7.0 واحد درصد کاهش از 32.0 درصد در تیر ماه سال1402 به 25.0 درصد در تیر ماه سال جاری رسید.
2- در کنار خریدهای صندوق تثبیت و توسعه بازار سرمایه، تزریق نقدینگی از سوی بازارگردان‌ها برای تسهیل روند معاملات در روزهای پر نوسان بورس از دیگر حمایت‌هایی است که برای کاهش التهابات و تنظیم عملکرد بازار سهام در دستور کار قرار می‌گیرد. تازه ترین آمارها نشان می دهد که ارزش سهامی که بازارگردان‌ها در ۶ ماه گذشته خریده اند رقمی معادل ۱۰ هزار و ۳۷۸ میلیارد تومان بوده است.
3- شرکت پتروشیمی تندگویان اعلام کرد نحوه قیمت‌گذاری قیمت پایه محصولات PET شرکت از تاریخ ۱۴/مرداد/۱۴۰۳ بر اساس نرخ تسعیر سامانه نیما محاسبه می‌شود و نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی حذف شده است. دلار حواله مرکز مبادله با اندکی افزایش به 444923 ریال رسید.
4- قیمت نفت امروز از ترس رکود در بازارهای آمریکا و کاهش مصرف گازوئیل در چین به پایین‌ترین قیمت در ۸ ماه گذشته رسید. نگرانی سرمایه‌گذاران از وضعیت اقتصاد ایالات متحده، بازارهای جهانی را متزلزل کرده است تا جایی که شاهد سقوط شاخص سهام در بسیاری از بازارها از جمله ژاپن هستیم. بورس ژاپن شدیدترین سقوط را در 37 سال گذشته تجربه می کند.