سایه جنگ بر قیمت دلار
شاخص کل | 2.98-% | 61,705- | 2,006,671 |
شاخص هم وزن | 3.02-% | 19,888- | 637,859 |
وضعیت شاخص ها:
شاخص کل بورس روز شنبه 13 مرداد ماه ۱۴۰۳ با کاهش 61705 واحدی بر روی کانال ۲ میلیون و 6 هزار و 671 واحد آرام گرفت و همچنین شاخص هم وزن با کاهش 19888 واحدی به عدد 637859 واحد رسید.
در محاسبه ی شاخص کل سهام شرکت‌های بزرگ‌تر و با ارزش بازار بالاتر، اثر بیشتری بر مقدار شاخص کل دارند ولی در شاخص هم وزن اندازه شرکت‌ها در محاسبه آن تاثیری ندارد و وزن همه شرکت‌ها یکسان در نظر گرفته می‌شود. وقتی شاخص هم وزن منفی است یعنی بازدهی بیش از نصف شرکت‌های بازار کاهش‌یافته است و زمانی که شاخص هم وزن مثبت باشد یعنی بازدهی بیش از نصف شرکت‌های بازار رشد کرده است. تحلیلگران از مقایسه این دو شاخص با یکدیگر متوجه می شوند رشد یا افت بازار مربوط به سهام بزرگ تر بازار بوده است یا کلیت بازار در این اتفاق نقش داشتند.
در ادامه به بررسی مهمترین پارامترهای بازار امروز شنبه 13 مرداد ماه ۱۴۰۳ می پردازیم:
وضعیت جریان نقد بازار | |
ارزش معاملات خرد بازار امروز (میلیارد تومان) | 4245 |
میانگین هفتگی ارزش معاملات خرد (میلیارد تومان) | 3343 |
ورود/خروج نقدینگی حقیقی (میلیارد تومان) | 1439- |
ورود/خروج نقدینگی صندوق های درآمد ثابت (میلیارد تومان) | 378- |
ارزش معاملات خرد بازار 4245 میلیارد تومان بود که نسبت به میانگین هفتگی خودش بالا تر قرار گرفت. میانگین هفتگی ارزش معاملات خرد بازار 3343 میلیارد تومان می باشد. تراز نقدینگی حقیقی منفی 1439 میلیارد تومان است که به معنی خروج پول حقیقی می باشد. تراز نقدینگی صندوق های درآمد ثابت منفی 378 میلیارد تومان است که به معنی خروج پول صندوق های درآمد ثابت می باشد.
برآیند خرید و فروش حقیقی درشت بازار عموما منفی هست چراکه خریداران درشت معمولا در محدوده ای به صورت آرام و با صبوری وارد می شوند فلذا در نمودار بیشتر اثر فروش های درشت را مشاهده می کنید. در صورتی که شیب میانگین پول درشت حقیقی (خط قرمز) گارد صعودی بگیرد (حتی با وجود منفی بودن میانگین) یک سیگنال مثبت به حساب آمده و به دنبال آن ورود پول حقیقی (خط آبی) در بازار اتفاق می افتد.
وضعیت نمادهای بازار | |
تعداد نمادهای مثبت بازار (درصد) | 3% |
تعداد نمادهای منفی بازار (درصد) | 97% |
تعداد نمادهای صف خرید (به ارزش 6 میلیارد تومان) | 4 |
تعداد نمادهای صف فروش (به ارزش 1180 میلیارد تومان) | 462 |
7 نماد تاثیرگذار بر شاخص | 7 نماد پرتراکنش بازار |
فارس | ذوب |
فملی | فولاد |
فولاد | شستا |
شپنا | وبملت |
پارسان | شپنا |
وبملت | فملی |
نوری | خودرو |
سرانه خرید معاملات حقیقی (میلیون تومان) | 23 | قدرت خریدار به فروشنده | 0.5 |
سرانه فروش معاملات حقیقی (میلیون تومان) | 46 |
صنایع و نمادهای مورد توجه بازار | ||||
صنایع با بیشترین ارزش معاملات | فلزات اساسی | شیمیایی | خودرو | کانه های فلزی |
نمادهای با بیشترین ارزش معاملات | فملی | فزر | فولاد | شپنا |
نمادهای با حجم معاملات مشکوک | ساوه | شتهران | بنیرو | سخاش |
صنایع با بیشترین ارزش معاملات در واقع همان صنایع مورد توجه بازاراند، در صورتی که ارزش معاملات خرد بازار بالا باشد و رونق در بازار را شاهد باشیم از این قسمت متوجه می شویم که جریان نقد در کدام صنایع بیشتر است. همچنین نمادهای با بیشترین ارزش معاملات به ما نشان می دهد که کدام شرکت ها در روز جاری مورد توجه بازار بوده اند. منظور از نمادهای با حجم معاملات مشکوک نمادهایی است که حجم معاملات امروز آنها بیش از چهار برابر میانگین حجم معاملات ماهانه آنها بوده است، قبل از معاملات این نمادها حتما به وضعیت تکنیکال سهم دقت کنید.
ارزش ریالی بازار (همت) | 7352 |
ارزش دلاری بازار (میلیارد دلار) | 124 |
قیمت دلار آزاد (تومان) | 61900 |
قیمت دلار حواله (تومان) | 44353 |
فاصله دلار نیما تا بازار آزاد (درصد) | 40% |
پارامتر ارزش دلاری بازار سرمایه میانگین تاریخی در محدوده ی 200 میلیارد دلار داشته است تحلیلگران از این پارامتر جهت تشخیص حبابی بودن بازار استفاده می کنند بصورتی که اگر ارزش دلاری روز بازار از میانگین تاریخی خودش فاصله بگیرد بازار را حبابی در نظر می گیرند.
حدود 70 درصد صنایع بازار بصورت مستقیم و غیر مستقیم صنایع دلاری هستند فلذا نرخ دلار برای سودآوری این صنایع از اهمیت بالایی برخوردار است، هر چه فاصله بین نرخ دلار حواله نیمایی با نرخ دلار بازار آزاد بیشتر شود احتمال اینکه نرخ دلار حواله نیما افزایش پیدا کند بیشتر شده و در نتیجه امید به سودآوری صنایع دلاری نیز بیشتر می شود. هر چه این فاصله با اعمال سیاست های تثبیتی بیشتر باشد رانت واردکنندگان بیشتر خواهد بود و صادرتر کنندگان انگیزه ای برای صادرات نخواهند داشت.
قاب پایانی بازار امروز شنبه 13 مرداد 1403
اخبار مهم روز:
1- طبق اعلام بانک مرکزی نرخ بهره بین بانکی با ۰.۱۱ درصد کاهش به ۲۳.۵۷ درصد رسید. فدرال رزرو، نرخ بهره خود را مطابق با انتظارات در رقم ۵.۵% ثابت نگه داشت.
2- در پی شهادت اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی مقاومت اسلامی حماس و نگرانی فعالان بازار سرمایه پس از این حادثه ، محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور، دستور تزریق منابع صندوق توسعه ملی و شبکه بانکی به بازار سهام را برای برطرف شدن نگرانی سهامداران صادر کرد. طبق دستور معاون اول رییس جمهور، این حمایت از طریق واریز وجه توسط صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار و همچنین واریز وجه توسط شبکه بانکی به صندوق توسعه بازار انجام می پذیرد.
3- بانک صادرات از برنده شدن در رقابت عرضه بلوک 69.1 درصدی سهام شرکت سازه پویش با مبلغ توافقی 227.8 میلیارد تومان خبر داد و با توقف نماد، آماده بازگشایی برای فردا شد. شرکت سازه پویش تولید کننده قطعات الکترونیکی خودرو است.
4- به گزارش تانکر ترکرز در ماه جولای ایران توانست روزانه 1 میلیون و 985 هزار و 656 بشکه نفت را صادر کند. این مقدار 19 درصد نسبت به ماه قبل بیشتر و 49 درصد بصورت نقطه ای بیشتر شده است. در این مدت 87 درصد نفت ایران به چین صادر شده است.