چهارمین سالگرد ریزش بورس
شاخص کل | 0.06+% | +1,113 | 2,003,726 |
شاخص هم وزن | 0.08-% | -485 | 634,773 |
وضعیت شاخص ها:
شاخص کل بورس روز شنبه 20 مرداد ماه ۱۴۰۳ با افزایش 1113 واحدی بر روی کانال ۲ میلیون و 3 هزار و 726 واحد آرام گرفت و همچنین شاخص هم وزن با کاهش 485 واحدی به عدد 634773 واحد رسید.
در محاسبه ی شاخص کل سهام شرکت‌های بزرگ‌تر و با ارزش بازار بالاتر، اثر بیشتری بر مقدار شاخص کل دارند ولی در شاخص هم وزن اندازه شرکت‌ها در محاسبه آن تاثیری ندارد و وزن همه شرکت‌ها یکسان در نظر گرفته می‌شود. وقتی شاخص هم وزن منفی است یعنی بازدهی بیش از نصف شرکت‌های بازار کاهش‌یافته است و زمانی که شاخص هم وزن مثبت باشد یعنی بازدهی بیش از نصف شرکت‌های بازار رشد کرده است. تحلیلگران از مقایسه این دو شاخص با یکدیگر متوجه می شوند رشد یا افت بازار مربوط به سهام بزرگ تر بازار بوده است یا کلیت بازار در این اتفاق نقش داشتند.
در ادامه به بررسی مهمترین پارامترهای بازار امروز شنبه 20 مرداد ماه ۱۴۰۳ می پردازیم:
وضعیت جریان نقد بازار | |
ارزش معاملات خرد بازار امروز (میلیارد تومان) | 1536 |
میانگین هفتگی ارزش معاملات خرد (میلیارد تومان) | 2360 |
ورود/خروج نقدینگی حقیقی (میلیارد تومان) | 148- |
ورود/خروج نقدینگی صندوق های درآمد ثابت (میلیارد تومان) | 215- |
ارزش معاملات خرد بازار 1536 میلیارد تومان بود که نسبت به میانگین هفتگی خودش پایین تر قرار گرفت. میانگین هفتگی ارزش معاملات خرد بازار 2360 میلیارد تومان می باشد. تراز نقدینگی حقیقی منفی 148 میلیارد تومان است که به معنی خروج پول حقیقی می باشد. تراز نقدینگی صندوق های درآمد ثابت منفی 215 میلیارد تومان است که به معنی خروج پول صندوق های درآمد ثابت می باشد.
برآیند خرید و فروش حقیقی درشت بازار عموما منفی هست چراکه خریداران درشت معمولا در محدوده ای به صورت آرام و با صبوری وارد می شوند فلذا در نمودار بیشتر اثر فروش های درشت را مشاهده می کنید. در صورتی که شیب میانگین پول درشت حقیقی (خط قرمز) گارد صعودی بگیرد (حتی با وجود منفی بودن میانگین) یک سیگنال مثبت به حساب آمده و به دنبال آن ورود پول حقیقی (خط آبی) در بازار اتفاق می افتد.
وضعیت نمادهای بازار | |
تعداد نمادهای مثبت بازار (درصد) | 32% |
تعداد نمادهای منفی بازار (درصد) | 68% |
تعداد نمادهای صف خرید (به ارزش 144 میلیارد تومان) | 105 |
تعداد نمادهای صف فروش (به ارزش 848 میلیارد تومان) | 327 |
7 نماد تاثیرگذار بر شاخص | 7 نماد پرتراکنش بازار |
فملی | فولاد |
شستا | شستا |
نوری | خگستر |
شپدیس | فملی |
پارسان | وبملت |
فارس | خزامیا |
بوعلی | خودرو |
سرانه خرید معاملات حقیقی (میلیون تومان) | 25 | قدرت خریدار به فروشنده | 1 |
سرانه فروش معاملات حقیقی (میلیون تومان) | 25 |
صنایع و نمادهای مورد توجه بازار | ||||
صنایع با بیشترین ارزش معاملات | فلزات اساسی | خودرو | شیمیایی | بانک |
نمادهای با بیشترین ارزش معاملات | فملی | خگستر | فولاد | خزامیا |
نمادهای با حجم معاملات مشکوک | وکغدیر | وامین | رکیش | دپارس |
صنایع با بیشترین ارزش معاملات در واقع همان صنایع مورد توجه بازاراند، در صورتی که ارزش معاملات خرد بازار بالا باشد و رونق در بازار را شاهد باشیم از این قسمت متوجه می شویم که جریان نقد در کدام صنایع بیشتر است. همچنین نمادهای با بیشترین ارزش معاملات به ما نشان می دهد که کدام شرکت ها در روز جاری مورد توجه بازار بوده اند. منظور از نمادهای با حجم معاملات مشکوک نمادهایی است که حجم معاملات امروز آنها بیش از چهار برابر میانگین حجم معاملات ماهانه آنها بوده است، قبل از معاملات این نمادها حتما به وضعیت تکنیکال سهم دقت کنید.
ارزش ریالی بازار (همت) | 7121 |
ارزش دلاری بازار (میلیارد دلار) | 118 |
قیمت دلار آزاد (تومان) | 60000 |
قیمت دلار حواله (تومان) | 44594 |
فاصله دلار نیما تا بازار آزاد (درصد) | 35% |
پارامتر ارزش دلاری بازار سرمایه میانگین تاریخی در محدوده ی 200 میلیارد دلار داشته است تحلیلگران از این پارامتر جهت تشخیص حبابی بودن بازار استفاده می کنند بصورتی که اگر ارزش دلاری روز بازار از میانگین تاریخی خودش فاصله بگیرد بازار را حبابی در نظر می گیرند.
حدود 70 درصد صنایع بازار بصورت مستقیم و غیر مستقیم صنایع دلاری هستند فلذا نرخ دلار برای سودآوری این صنایع از اهمیت بالایی برخوردار است، هر چه فاصله بین نرخ دلار حواله نیمایی با نرخ دلار بازار آزاد بیشتر شود احتمال اینکه نرخ دلار حواله نیما افزایش پیدا کند بیشتر شده و در نتیجه امید به سودآوری صنایع دلاری نیز بیشتر می شود. هر چه این فاصله با اعمال سیاست های تثبیتی بیشتر باشد رانت واردکنندگان بیشتر خواهد بود و صادرتر کنندگان انگیزه ای برای صادرات نخواهند داشت.
قاب پایانی بازار امروز شنبه 20 مرداد 1403
اخبار مهم روز:
1- مدیرکل عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی اعلام کرد: با تدابیر در دست اجرای بانک مرکزی و با تصویب هیات عالی این بانک، به زودی منابع جدید برای پرداخت تسهیلات قرض لحسنه ازدواج اختصاص می یابد که با این اقدام در کنار اضافه شدن دو بانک قرض الحسنه رسالت و مهر برای پرداخت وام ازدواج، یک سوم صف متقاضیان تا پایان سال جاری کاهش یابد. وی گفت: از ابتدای سالجاری تا امروز ۱۸ تیرماه مبلغ ۵۸.۵ همت تسهیلات ازدواج به ۱۷۶ هزار و ۲۰۶ متقاضی و مبلغ ۱۴.۲ همت تسهیلات فرزنداوری به ۱۷۵ هزار و ۱۵۸ متقاضی از سوی شبکه بانکی پرداخت شده است که این بیانگر آن است که شبکه بانکی ۱۰۴ درصد عملکرد نسبت به تکالیف تعیین شده داشته است .
2- براساس گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، شامخ اقتصاد در اردیبهشت سال ۱۴۰۳ پس از تعدیل فصلی شده معادل ۵۰.۷ درصد بوده در حالی که در تیرماه به ۴۷.۲ درصد کاهش یافته است.این شاخص نشان می‌دهد که سطح فعالیت‌های اقتصادی در تیرماه نسبت به خردادماه کاهش یافته که بیانگر تداوم شرایط نامناسب کسب‌وکارهای کشور در تیرماه است.
3- رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران با اشاره به اینکه قطعی برق صنایع گاه تا ۳ روز در هفته رخ می‌دهد، تاکید کرد، طبق ماده ۲۵ قانون بهبود محیط کسب و کار، دولت اجازه ندارد برق فعالیت‌های اقتصادی را در اولویت قطعی‌ها قرار دهد. بهرام شکوری، اعلام کرد: ناترازی برق، قیمت‌گذاری دستوری، پیش‌بینی‌ناپذیر بودن نرخ خوراک صنایع و وجود فاصله بین نرخ ارز در بازار آزاد با سامانه نیما، ۴ مانع فعالیت شرکت‌های تولیدی و بورسی در شرایط کنونی هستند.
4- فردا چهل و دومین حراج شمش طلا برگزار می شود. متقاضیان خرید شمش طلای مرکز مبادله ایران می توانند با واریز مبلغ سه میلیارد و پانصد میلیون ریال(۳۵۰ میلیون تومان) به عنوان وجه الضمان به ازای هر قطعه شمش طلا تا ساعت ۲۴ روز شنبه ۲۰ مرداد ماه، در چهل و دومین حراج این مرکز شرکت کنند.