شاخص کل | 0.8-% | -16,968 | 2,097,180 |
شاخص هم وزن | 0.62-% | -4,303 | 689,792 |
وضعیت شاخص ها:
شاخص کل بورس روز شنبه 5 خرداد ماه ۱۴۰۳ با کاهش 16968 واحدی بر روی کانال ۲ میلیون و 97 هزار و 180 واحد آرام گرفت و همچنین شاخص هم وزن با کاهش 4303 واحدی به عدد 689792 واحد رسید.
در محاسبه ی شاخص کل سهام شرکت‌های بزرگ‌تر و با ارزش بازار بالاتر، اثر بیشتری بر مقدار شاخص کل دارند ولی در شاخص هم وزن اندازه شرکت‌ها در محاسبه آن تاثیری ندارد و وزن همه شرکت‌ها یکسان در نظر گرفته می‌شود. وقتی شاخص هم وزن منفی است یعنی بازدهی بیش از نصف شرکت‌های بازار کاهش‌یافته است و زمانی که شاخص هم وزن مثبت باشد یعنی بازدهی بیش از نصف شرکت‌های بازار رشد کرده است. تحلیلگران از مقایسه این دو شاخص با یکدیگر متوجه می شوند رشد یا افت بازار مربوط به سهام بزرگ تر بازار بوده است یا کلیت بازار در این اتفاق نقش داشتند.
در ادامه به بررسی مهمترین پارامترهای بازار امروز شنبه 5 خرداد ماه ۱۴۰۳ می پردازیم:
نمودار تاریخی ارزش معاملات
ورود و خروج نقدینگی حقیقی 5 خرداد 1403
وضعیت جریان نقد بازار | |
ارزش معاملات خرد بازار امروز (میلیارد تومان) | 2584 |
میانگین هفتگی ارزش معاملات خرد (میلیارد تومان) | 3714 |
ورود/خروج نقدینگی حقیقی (میلیارد تومان) | 732- |
ورود/خروج نقدینگی صندوق های درآمد ثابت (میلیارد تومان) | 40- |
ارزش معاملات خرد بازار 2584 میلیارد تومان بود که نسبت به میانگین هفتگی خودش پایین تر قرار گرفت. میانگین هفتگی ارزش معاملات خرد بازار 3714 میلیارد تومان می باشد. تراز نقدینگی حقیقی منفی 732 میلیارد تومان است که به معنی خروج پول حقیقی می باشد. تراز نقدینگی صندوق های درآمد ثابت منفی 40 میلیارد تومان است که به معنی خروج پول صندوق های درآمد ثابت می باشد.
برآیند خرید و فروش حقیقی درشت بازار عموما منفی هست چراکه خریداران درشت معمولا در محدوده ای به صورت آرام و با صبوری وارد می شوند فلذا در نمودار بیشتر اثر فروش های درشت را مشاهده می کنید. در صورتی که شیب میانگین پول درشت حقیقی (خط قرمز) گارد صعودی بگیرد (حتی با وجود منفی بودن میانگین) یک سیگنال مثبت به حساب آمده و به دنبال آن ورود پول حقیقی (خط آبی) در بازار اتفاق می افتد.
وضعیت نمادهای بازار | |
تعداد نمادهای مثبت بازار (درصد) | 8% |
تعداد نمادهای منفی بازار (درصد) | 92% |
تعداد نمادهای صف خرید (به ارزش 54 میلیارد تومان) | 21 |
تعداد نمادهای صف فروش (به ارزش 1280 میلیارد تومان) | 446 |
7 نماد تاثیرگذار بر شاخص
فولاد |
فملی |
شپنا |
فارس |
شستا |
شبندر |
وغدیر |
7 نماد پرتراکنش بازار
| شستا |
| فولاد |
| وبملت |
| خودرو |
| ذوب |
| فملی |
| خساپا |
سرانه های 5 خرداد
سرانه خرید معاملات حقیقی (میلیون تومان) | 18 | قدرت خریدار به فروشنده | 0.5 |
سرانه فروش معاملات حقیقی (میلیون تومان) | 36 |
صنایع و نمادهای مورد توجه بازار | ||||
صنایع با بیشترین ارزش معاملات | فلزات اساسی | خودرویی | شیمیایی | انبوه سازی |
نمادهای با بیشترین ارزش معاملات | شستا | فولاد | خودرو | وبملت |
نمادهای با حجم معاملات مشکوک | وشمال | زمگسا | وثنو | شتولی |
صنایع با بیشترین ارزش معاملات در واقع همان صنایع مورد توجه بازاراند، در صورتی که ارزش معاملات خرد بازار بالا باشد و رونق در بازار را شاهد باشیم از این قسمت متوجه می شویم که جریان نقد در کدام صنایع بیشتر است. همچنین نمادهای با بیشترین ارزش معاملات به ما نشان می دهد که کدام شرکت ها در روز جاری مورد توجه بازار بوده اند. منظور از نمادهای با حجم معاملات مشکوک نمادهایی است که حجم معاملات امروز آنها بیش از چهار برابر میانگین حجم معاملات ماهانه آنها بوده است، قبل از معاملات این نمادها حتما به وضعیت تکنیکال سهم دقت کنید.
ارزش ریالی بازار (همت) | 7510 |
ارزش دلاری بازار (میلیارد دلار) | 130 |
قیمت دلار آزاد (تومان) | 58000 |
قیمت دلار حواله (تومان) | 41840 |
فاصله دلار نیما تا بازار آزاد (درصد) | 39% |
پارامتر ارزش دلاری بازار سرمایه میانگین تاریخی در محدوده ی 200 میلیار دلار داشته است تحلیلگران از این پارامتر جهت تشخیص حبابی بودن بازار استفاده می کنند بصورتی که اگر ارزش دلاری روز بازار از میانگین تاریخی خودش فاصله بگیرد بازار را حبابی در نظر می گیرند.
حدود 70 درصد صنایع بازار بصورت مستقیم و غیر مستقیم صنایع دلاری هستند فلذا نرخ دلار برای سودآوری این صنایع از اهمیت بالایی برخوردار است، هر چه فاصله بین نرخ دلار حواله نیمایی با نرخ دلار بازار آزاد بیشتر شود احتمال اینکه نرخ دلار حواله نیما افزایش پیدا کند بیشتر شده و در نتیجه امید به سودآوری صنایع دلاری نیز بیشتر می شود. هر چه این فاصله با اعمال سیاست های تثبیتی بیشتر باشد رانت واردکنندگان بیشتر خواهد بود و صادرتر کنندگان انگیزه ای برای صادرات نخواهند داشت.
قاب پایانی بازار امروز شنبه 5 خرداد 1403
اخبار مهم روز:
1_ طبق جدولی که بانک مرکزی از جزئیات فهرست کالاهای وارداتی در سال گذشته منتشر کرده، بانک مرکزی در دوازده ماهه سال ۱۴۰۲ به میزان ۴۶۳ میلیون دلار ارز ترجیحی به نرخ ۲۸۵۰۰ بابت واردات گوشت قرمز و گوشت مرغ تخصیص داده است. به گونه‌ای که سهم گوشت قرمز ۳۵۴ میلیون دلار و سهم گوشت مرغ نیز ۱۰۹ میلیون دلار به نرخ ۲۸۵۰۰ بود. طبق اعلام مرکز آمار هم نرخ تورم نقطه به نقطه در دومین ماه سال برای کل کشور ۳۱ درصد بوده که نسبت به فروردین ماه کمی بیشتر شده است درصورتی که نرخ تورم نقطه به نقطه این محصولات در اردیبهشت ماه امسال در مقایسه با ماه مشابه سال قبل به ۴۰ درصد رسیده است؛ رقمی قابل توجه که بیان گر فشار اقتصادی به سبد هزینه‌ای مردم برای تهیه گوشت مصرفی آن هاست. در صورت عدم اقدام به موقع وزارت کشاورزی و بانک مرکزی در نظارت بر نحوه ی تخصیص ارز ترجیحی می توان دور تازه ای از افزایش قیمت ها را انتظار داشت.
2_ پایگاه خبری بازار سرمایه گزارش خالص جریان وجوه نقد کارگزاری ها در هفته ی گذشته را منتشر کرده که طبق این گزارش در هفته ی گذشته حقیقی ها در مجموع 12653 میلیارد ریال وارد کارگزاری ها کردند و حقوقی ها 430 میلیارد ریال از کارگزاری ها خارج کردند. طبق این گزارش صنایع فلزات اساسی، انبوه سازی و خودرویی سه صنعت پرگردش بودند که بیشترین ارزش معاملات رو در هفته ی گذشته داشتند. منبع: سنا
3_ در فضای مجازی لیست کاندیدای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری دست به دست میشه که در این لیست اسم آقای همتی رئیس پیشین بانک مرکزی هم دیده میشه. با توجه به انتقادهای شدید آقای همتی از عملکرد بانک مرکزی در صورت انتخاب ایشون و یا جریان های سیاسی نزدیک به ایشان احتمال تغییر مسیر سیاست های پولی کشور وجود دارد که می تواند بر وضعیت بازار سرمایه هم تاثیرگذار باشد.
4_ یک اتفاق عجیب در گزارشات و صورت های مالی منتهی به اسفند 1402 شرکت شیشه قزوین با نماد کقزوی رخ داده که موجب اشتباه در تصمیمات سهامداران می شود، وقتی صورت های مالی منتهی به سال مالی 1402 رو بررسی می کنیم متوجه می شویم در ستون مقایسه با سال قبل اعداد مربوط به سود خالص و سود عملیاتی با گزارش حسابرسی شده سال قبل مطابقت ندارد و حدود 8 درصد کمتر نشان داده شده . امیدواریم شیشه قزوین صورت مالی خودش رو اصلاح کند و با توجه به اینکه این اتفاقات بصورت مستقیم در تصمیم گیری های سهامداران تاثیر گذاره دیگه شاهد چنین اشتباهاتی نباشیم.