عبور دلار حواله از 45 هزار تومان
شاخص کل | 0.35+% | +7,034 | 1,998,118 |
شاخص هم وزن | 0.11+% | +694 | 633,147 |
وضعیت شاخص ها:
شاخص کل بورس روز چهار شنبه 24 مرداد ماه ۱۴۰۳ با افزایش 7034 واحدی بر روی کانال 1 میلیون و 998 هزار و 118 واحد آرام گرفت و همچنین شاخص هم وزن با افزایش 694 واحدی به عدد 633147 واحد رسید.
در محاسبه ی شاخص کل سهام شرکت‌های بزرگ‌تر و با ارزش بازار بالاتر، اثر بیشتری بر مقدار شاخص کل دارند ولی در شاخص هم وزن اندازه شرکت‌ها در محاسبه آن تاثیری ندارد و وزن همه شرکت‌ها یکسان در نظر گرفته می‌شود. وقتی شاخص هم وزن منفی است یعنی بازدهی بیش از نصف شرکت‌های بازار کاهش‌یافته است و زمانی که شاخص هم وزن مثبت باشد یعنی بازدهی بیش از نصف شرکت‌های بازار رشد کرده است. تحلیلگران از مقایسه این دو شاخص با یکدیگر متوجه می شوند رشد یا افت بازار مربوط به سهام بزرگ تر بازار بوده است یا کلیت بازار در این اتفاق نقش داشتند.
در ادامه به بررسی مهمترین پارامترهای بازار امروز چهار شنبه 24 مرداد ماه ۱۴۰۳ می پردازیم:
وضعیت جریان نقد بازار | |
ارزش معاملات خرد بازار امروز (میلیارد تومان) | 1572 |
میانگین هفتگی ارزش معاملات خرد (میلیارد تومان) | 1612 |
ورود/خروج نقدینگی حقیقی (میلیارد تومان) | 190+ |
ورود/خروج نقدینگی صندوق های درآمد ثابت (میلیارد تومان) | 786- |
ارزش معاملات خرد بازار 1572 میلیارد تومان بود که نسبت به میانگین هفتگی خودش پایین تر قرار گرفت. میانگین هفتگی ارزش معاملات خرد بازار 1612 میلیارد تومان می باشد. تراز نقدینگی حقیقی مثبت 190 میلیارد تومان است که به معنی ورود پول حقیقی می باشد. تراز نقدینگی صندوق های درآمد ثابت منفی 786 میلیارد تومان است که به معنی خروج پول صندوق های درآمد ثابت می باشد.
برآیند خرید و فروش حقیقی درشت بازار عموما منفی هست چراکه خریداران درشت معمولا در محدوده ای به صورت آرام و با صبوری وارد می شوند فلذا در نمودار بیشتر اثر فروش های درشت را مشاهده می کنید. در صورتی که شیب میانگین پول درشت حقیقی (خط قرمز) گارد صعودی بگیرد (حتی با وجود منفی بودن میانگین) یک سیگنال مثبت به حساب آمده و به دنبال آن ورود پول حقیقی (خط آبی) در بازار اتفاق می افتد.
وضعیت نمادهای بازار | |
تعداد نمادهای مثبت بازار (درصد) | 52% |
تعداد نمادهای منفی بازار (درصد) | 48% |
تعداد نمادهای صف خرید (به ارزش 415 میلیارد تومان) | 242 |
تعداد نمادهای صف فروش (به ارزش 743 میلیارد تومان) | 253 |
7 نماد تاثیرگذار بر شاخص | 7 نماد پرتراکنش بازار |
فملی | ثفارس |
فولاد | وبملت |
نوری | ذوب |
شستا | شتران |
شپنا | ثشاهد |
وبملت | فملی |
شپدیس | فولاد |
سرانه خرید معاملات حقیقی (میلیون تومان) | 34 | قدرت خریدار به فروشنده | 1.6 |
سرانه فروش معاملات حقیقی (میلیون تومان) | 21 |
صنایع و نمادهای مورد توجه بازار | ||||
صنایع با بیشترین ارزش معاملات | خودرو | شیمیایی | فلزات اساسی | انبوه سازی |
نمادهای با بیشترین ارزش معاملات | ثفارس | وبملت | فولاد | فملی |
نمادهای با حجم معاملات مشکوک | واحیا | فروسیل | دقاضی | سکرد |
صنایع با بیشترین ارزش معاملات در واقع همان صنایع مورد توجه بازاراند، در صورتی که ارزش معاملات خرد بازار بالا باشد و رونق در بازار را شاهد باشیم از این قسمت متوجه می شویم که جریان نقد در کدام صنایع بیشتر است. همچنین نمادهای با بیشترین ارزش معاملات به ما نشان می دهد که کدام شرکت ها در روز جاری مورد توجه بازار بوده اند. منظور از نمادهای با حجم معاملات مشکوک نمادهایی است که حجم معاملات امروز آنها بیش از چهار برابر میانگین حجم معاملات ماهانه آنها بوده است، قبل از معاملات این نمادها حتما به وضعیت تکنیکال سهم دقت کنید
ارزش ریالی بازار (همت) | 7240 |
ارزش دلاری بازار (میلیارد دلار) | 121 |
قیمت دلار آزاد (تومان) | 59500 |
قیمت دلار حواله (تومان) | 45003 |
فاصله دلار نیما تا بازار آزاد (درصد) | 32% |
پارامتر ارزش دلاری بازار سرمایه میانگین تاریخی در محدوده ی 200 میلیارد دلار داشته است تحلیلگران از این پارامتر جهت تشخیص حبابی بودن بازار استفاده می کنند بصورتی که اگر ارزش دلاری روز بازار از میانگین تاریخی خودش فاصله بگیرد بازار را حبابی در نظر می گیرند.
حدود 70 درصد صنایع بازار بصورت مستقیم و غیر مستقیم صنایع دلاری هستند فلذا نرخ دلار برای سودآوری این صنایع از اهمیت بالایی برخوردار است، هر چه فاصله بین نرخ دلار حواله نیمایی با نرخ دلار بازار آزاد بیشتر شود احتمال اینکه نرخ دلار حواله نیما افزایش پیدا کند بیشتر شده و در نتیجه امید به سودآوری صنایع دلاری نیز بیشتر می شود. هر چه این فاصله با اعمال سیاست های تثبیتی بیشتر باشد رانت واردکنندگان بیشتر خواهد بود و صادرتر کنندگان انگیزه ای برای صادرات نخواهند داشت.
قاب پایانی بازار امروز چهار شنبه 24 مرداد 1403
اخبار مهم روز:
1- به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، دکتر فرزین در ادامه ۳ اقدام مهم بانک مرکزی برای حمایت از بورس را چنین برشمرد:
۱. تضمین ۳۶۰ همت اوراق تامین مالی توسط بانک‌های عامل برای انتشار اوراق تامین مالی ریالی جهت طرح‌های توسعه و تامین سرمایه در گردش شرکت‌های بورسی
۲. انتشار ۲ میلیارد یورو اوراق صکوک ارزی برای طرح‌های توسعه شرکت‌های بورسی علی الخصوص در حوزه پتروشیمی و معدن
۳. اعطای ۱.۵ میلیارد یورو وام ارزی برای شرکت‌های بورسی که درآمد ارزی و طرح‌های زودبازده داشته باشند تا از این طریق به افزایش صادرات آنها منجر گردد.
2- بانک مرکزی گزارش عملیات اجرایی سیاست پولی (22 مرداد ماه 1403) به شرح زیر منتشر کرد: با توجه به پیش‌بینی بانک مرکزی از وضعیت نقدینگی در بازار بین‌بانکی، موضع عملیاتی بانک مرکزی در این هفته توافق بازخرید بود. از این رو، این بانک به اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید به مبلغ 174.2 هزار میلیارد ریال اقدام کرد. ارزش توافق بازخرید سررسید شده هم 150.1 میلیارد ریال است.
3- دیروز جلسه فوق العاده شورای عالی بورس با محوریت مرور آخرین وضعیت بازار سرمایه و بررسی پیشنهادهای سازمان بورس به منظور بهبود شرایط بازار و حمایت از حقوق سهامداران با حضور اکثریت اعضا از جمله وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی برگزار شد. پیشنهادهای مطرح شده بر محور تامین منابع لازم برای حمایت از بازار به صندوق های حمایتی بازار (صندوق های توسعه و تثبیت) با مساعدت بانک مرکزی و همچنین انتشار اوراق تبعی تامین مالی از سوی نهادهای مالی بازار از جمله صندوق های حمایتی بازار بود که مقرر شد عملیات اجرایی آن از امروز، چهارشنبه، آغاز شود. عملیات مشابهی نیز توسط هلدینگ ها و شرکت های سرمایه گذاری به منظور اطمینان بخشی به سرمایه گذاران نسبت به آینده سهام آن ها انجام خواهد شد.
4- اعلام برنامه سه وزیر پیشنهادی اقتصاد نیرو و صمت قابل توجه است، آقای همتی وزیر پیشنهادی اقتصاد به رفع چالش های بازار سرمایه اشاره کرد. آقای علی آبادی وزیر پیشنهادی نیرو و محمد اتابک وزیر پیشنهادی صمت به حذف تدریجی قیمت گذاری دستوری اشاره داشتند.