گزارش وضعیت بازار امروز چهارشنبه 27 تیر 1403
شاخص کل | 0.07+% | +1,554 | 2,202,691 |
شاخص هم وزن | 0.12+% | +825 | 704,266 |
وضعیت شاخص ها:
شاخص کل بورس روز چهارشنبه 27 تیر ماه ۱۴۰۳ با افزایش 1554 واحدی بر روی کانال ۲ میلیون و 202 هزار و 691 واحد آرام گرفت و همچنین شاخص هم وزن با افزایش 825 واحدی به عدد 704266 واحد رسید.
در محاسبه ی شاخص کل سهام شرکت‌های بزرگ‌تر و با ارزش بازار بالاتر، اثر بیشتری بر مقدار شاخص کل دارند ولی در شاخص هم وزن اندازه شرکت‌ها در محاسبه آن تاثیری ندارد و وزن همه شرکت‌ها یکسان در نظر گرفته می‌شود. وقتی شاخص هم وزن منفی است یعنی بازدهی بیش از نصف شرکت‌های بازار کاهش‌یافته است و زمانی که شاخص هم وزن مثبت باشد یعنی بازدهی بیش از نصف شرکت‌های بازار رشد کرده است. تحلیلگران از مقایسه این دو شاخص با یکدیگر متوجه می شوند رشد یا افت بازار مربوط به سهام بزرگ تر بازار بوده است یا کلیت بازار در این اتفاق نقش داشتند.
در ادامه به بررسی مهمترین پارامترهای بازار امروز چهارشنبه 27 تیر ماه ۱۴۰۳ می پردازیم:
وضعیت جریان نقد بازار | |
ارزش معاملات خرد بازار امروز (میلیارد تومان) | 2825 |
میانگین هفتگی ارزش معاملات خرد (میلیارد تومان) | 3589 |
ورود/خروج نقدینگی حقیقی (میلیارد تومان) | 17- |
ورود/خروج نقدینگی صندوق های درآمد ثابت (میلیارد تومان) | 253- |
ارزش معاملات خرد بازار 2825 میلیارد تومان بود که نسبت به میانگین هفتگی خودش پایین تر قرار گرفت. میانگین هفتگی ارزش معاملات خرد بازار 3589 میلیارد تومان می باشد. تراز نقدینگی حقیقی منفی 17 میلیارد تومان است که به معنی خروج پول حقیقی می باشد. تراز نقدینگی صندوق های درآمد ثابت منفی 253 میلیارد تومان است که به معنی خروج پول صندوق های درآمد ثابت می باشد.
برآیند خرید و فروش حقیقی درشت بازار عموما منفی هست چراکه خریداران درشت معمولا در محدوده ای به صورت آرام و با صبوری وارد می شوند فلذا در نمودار بیشتر اثر فروش های درشت را مشاهده می کنید. در صورتی که شیب میانگین پول درشت حقیقی (خط قرمز) گارد صعودی بگیرد (حتی با وجود منفی بودن میانگین) یک سیگنال مثبت به حساب آمده و به دنبال آن ورود پول حقیقی (خط آبی) در بازار اتفاق می افتد.
وضعیت نمادهای بازار | |
تعداد نمادهای مثبت بازار (درصد) | 42% |
تعداد نمادهای منفی بازار (درصد) | 58% |
تعداد نمادهای صف خرید (به ارزش 145 میلیارد تومان) | 38 |
تعداد نمادهای صف فروش (به ارزش 143 میلیارد تومان) | 69 |
7 نماد تاثیرگذار بر شاخص | 7 نماد پرتراکنش بازار |
شتران | فملی |
وپاسار | شتران |
وپارس | ثامان |
حکشتی | وبملت |
نوری | کساپا |
ومعادن | شستا |
شپدیس | انرژی |
سرانه خرید معاملات حقیقی (میلیون تومان) | 33 | قدرت خریدار به فروشنده | 1 |
سرانه فروش معاملات حقیقی (میلیون تومان) | 32 |
صنایع و نمادهای مورد توجه بازار | ||||
صنایع با بیشترین ارزش معاملات | بانک | شیمیایی | انبوه سازی | فلزات اساسی |
نمادهای با بیشترین ارزش معاملات | وشهر | فملی | شتران | فزر |
نمادهای با حجم معاملات مشکوک | زملارد | سغرب | وشهر | وثخوز |
صنایع با بیشترین ارزش معاملات در واقع همان صنایع مورد توجه بازاراند، در صورتی که ارزش معاملات خرد بازار بالا باشد و رونق در بازار را شاهد باشیم از این قسمت متوجه می شویم که جریان نقد در کدام صنایع بیشتر است. همچنین نمادهای با بیشترین ارزش معاملات به ما نشان می دهد که کدام شرکت ها در روز جاری مورد توجه بازار بوده اند. منظور از نمادهای با حجم معاملات مشکوک نمادهایی است که حجم معاملات امروز آنها بیش از چهار برابر میانگین حجم معاملات ماهانه آنها بوده است، قبل از معاملات این نمادها حتما به وضعیت تکنیکال سهم دقت کنید.
ارزش ریالی بازار (همت) | 8202 |
ارزش دلاری بازار (میلیارد دلار) | 141 |
قیمت دلار آزاد (تومان) | 57700 |
قیمت دلار حواله (تومان) | 43601 |
فاصله دلار نیما تا بازار آزاد (درصد) | 32% |
پارامتر ارزش دلاری بازار سرمایه میانگین تاریخی در محدوده ی 200 میلیارد دلار داشته است تحلیلگران از این پارامتر جهت تشخیص حبابی بودن بازار استفاده می کنند بصورتی که اگر ارزش دلاری روز بازار از میانگین تاریخی خودش فاصله بگیرد بازار را حبابی در نظر می گیرند.
حدود 70 درصد صنایع بازار بصورت مستقیم و غیر مستقیم صنایع دلاری هستند فلذا نرخ دلار برای سودآوری این صنایع از اهمیت بالایی برخوردار است، هر چه فاصله بین نرخ دلار حواله نیمایی با نرخ دلار بازار آزاد بیشتر شود احتمال اینکه نرخ دلار حواله نیما افزایش پیدا کند بیشتر شده و در نتیجه امید به سودآوری صنایع دلاری نیز بیشتر می شود. هر چه این فاصله با اعمال سیاست های تثبیتی بیشتر باشد رانت واردکنندگان بیشتر خواهد بود و صادرتر کنندگان انگیزه ای برای صادرات نخواهند داشت.
قاب پایانی بازار امروز چهارشنبه 27 تیر 1403
اخبار مهم روز:
1- گزارش اداره تحقیق و توسعه شرکت بورس اوراق بهادار تهران نشان می‌دهد، در طول ۶ سال گذشته، یعنی از سال ۱۳۹7 تا پایان سال ۱۴۰۲ شمسی تعداد صندوق‌های قابل معامله سهامی در بورس از ۹ صندوق به ۷۰ صندوق افزایش یافته و مجموع ارزش دارایی‌های تحت مدیریت این نوع صندوق‌ها از ۲۳۷ میلیارد تومان به ۸۵ هزار و ۱۵۸ میلیارد تومان رسیده است. در حال حاضر هم خالص دارایی های صندوق اهرم از 15 همت گذشته و بزرگترین صندوق بازار است.
2- شرکت پارس خودرو از برنامه‌ریزی‌های آینده خود در حوزه واردات پرده برداشته است. این شرکت قرار است حدود ۵۰۰۰ دستگاه رووی ERX5 و ۳۵۰۰ دستگاه نیسان سیلفی را تا پایان سال جاری وارد کشور کند. در مجموع 8500 خودروی جدید وارداتی، پارس خودرو هم‌اکنون در حال انجام اقدامات لازم برای اخذ تأییدیه‌های فنی است. اگر همه‌چیز مطابق برنامه‌ها پیش رود و تخصیص ارز به‌موقع توسط مراجع ذی‌ربط صورت گیرد، تا پایان سال ۱۴۰۳ شاهد ورود و احتمالا عرضه نیسان سیلفی و رووی ERX5 توسط پارس خودرو خواهیم بود.
3- طبق اطلاعیه شرکت سپرده گذاری مرکزی، جزییات واریز سود سهامداران در هفته سوم تیرماه سال جاری حاکی از آن است که ۱۹ ناشر سود جاری، سنواتی و حق تقدم یک میلیون و ۱۹۶ هزار و ۹۲۲ سهامدار را که شامل ۲ هزار و ۸۶۵ میلیارد و ۵۸۱ میلیون تومان می‌شود به حساب سجامی سرمایه گذاران واریز کردند. بر این اساس، در این بازه زمانی، ۲ ناشر «سرمایه‌گذاری‌پردیس و کشت و صنعت چین چین» سود سنواتی و حق تقدم ۳۰ هزار و ۵۴۰ سهامدار که شامل ۶۶ میلیارد و ۴۷۰ میلیون تومان می‌شود را توسط سپرده‌گذاری مرکزی پرداخت کردند.
4- رحمان آراسته، مدیر بازار مشتقه و صندوق‌های کالایی بورس کالا، توسعه بازار گواهی سپرده کالایی و صندوق‌های چند کالایی را از برنامه‌های راهبردی و مهم بورس کالا در سال جاری برشمرد و اعلام کرد: معاملات گواهی سپرده شمش نقره در شهریور ماه راه‌اندازی می‌شود. علاوه بر شمش نقره در کالاهای دیگری مثل مس، سرب و روی هم برنامه‌ریزی کردیم تا این کالاها را هم وارد چرخه معاملات گواهی سپرده کالایی کنیم که با تنوع دارایی‌ها در این بازار، صندوق‌های چند کالایی می‌توانند با سرمایه‌گذاری در انواع این کالاها بازدهی متناسب با ریسک سرمایه‌گذار را پرداخت کنند.