آموزش ریسک سیستماتیک
شاخص کل | 2.47-% | 52,402- | 2,067,971 |
شاخص هم وزن | 3.12-% | 21,134- | 657,725 |
وضعیت شاخص ها:
شاخص کل بورس روز چهار شنبه 10 مرداد ماه ۱۴۰۳ با کاهش 52402 واحدی بر روی کانال ۲ میلیون و 67 هزار و 971 واحد آرام گرفت و همچنین شاخص هم وزن با کاهش 21134 واحدی به عدد 657725 واحد رسید.
در محاسبه ی شاخص کل سهام شرکت‌های بزرگ‌تر و با ارزش بازار بالاتر، اثر بیشتری بر مقدار شاخص کل دارند ولی در شاخص هم وزن اندازه شرکت‌ها در محاسبه آن تاثیری ندارد و وزن همه شرکت‌ها یکسان در نظر گرفته می‌شود. وقتی شاخص هم وزن منفی است یعنی بازدهی بیش از نصف شرکت‌های بازار کاهش‌یافته است و زمانی که شاخص هم وزن مثبت باشد یعنی بازدهی بیش از نصف شرکت‌های بازار رشد کرده است. تحلیلگران از مقایسه این دو شاخص با یکدیگر متوجه می شوند رشد یا افت بازار مربوط به سهام بزرگ تر بازار بوده است یا کلیت بازار در این اتفاق نقش داشتند.
در ادامه به بررسی مهمترین پارامترهای بازار امروز چهار شنبه 10 مرداد ماه ۱۴۰۳ می پردازیم:
وضعیت جریان نقد بازار | |
ارزش معاملات خرد بازار امروز (میلیارد تومان) | 4803 |
میانگین هفتگی ارزش معاملات خرد (میلیارد تومان) | 2985 |
ورود/خروج نقدینگی حقیقی (میلیارد تومان) | 1351- |
ورود/خروج نقدینگی صندوق های درآمد ثابت (میلیارد تومان) | 281- |
ارزش معاملات خرد بازار 4803 میلیارد تومان بود که نسبت به میانگین هفتگی خودش بالا تر قرار گرفت. میانگین هفتگی ارزش معاملات خرد بازار 2985 میلیارد تومان می باشد. تراز نقدینگی حقیقی منفی 1351 میلیارد تومان است که به معنی خروج پول حقیقی می باشد. تراز نقدینگی صندوق های درآمد ثابت منفی 281 میلیارد تومان است که به معنی خروج پول صندوق های درآمد ثابت می باشد.
برآیند خرید و فروش حقیقی درشت بازار عموما منفی هست چراکه خریداران درشت معمولا در محدوده ای به صورت آرام و با صبوری وارد می شوند فلذا در نمودار بیشتر اثر فروش های درشت را مشاهده می کنید. در صورتی که شیب میانگین پول درشت حقیقی (خط قرمز) گارد صعودی بگیرد (حتی با وجود منفی بودن میانگین) یک سیگنال مثبت به حساب آمده و به دنبال آن ورود پول حقیقی (خط آبی) در بازار اتفاق می افتد.
وضعیت نمادهای بازار | |
تعداد نمادهای مثبت بازار (درصد) | 4% |
تعداد نمادهای منفی بازار (درصد) | 96% |
تعداد نمادهای صف خرید (به ارزش 25 میلیارد تومان) | 13 |
تعداد نمادهای صف فروش (به ارزش 482 میلیارد تومان) | 246 |
7 نماد تاثیرگذار بر شاخص | 7 نماد پرتراکنش بازار |
فملی | ذوب |
فولاد | وبملت |
فارس | فولاد |
شپنا | خودرو |
تاپیکو | فملی |
وبملت | شپنا |
شستا | شستا |
سرانه خرید معاملات حقیقی (میلیون تومان) | 25 | قدرت خریدار به فروشنده | 0.5 |
سرانه فروش معاملات حقیقی (میلیون تومان) | 49 |
صنایع و نمادهای مورد توجه بازار | ||||
صنایع با بیشترین ارزش معاملات | خودرو | فلزات اساسی | شیمیایی | بانک |
نمادهای با بیشترین ارزش معاملات | فزر | خودرو | وبملت | فملی |
نمادهای با حجم معاملات مشکوک | ساوه | کصدف | ثاصفا | آپ |
صنایع با بیشترین ارزش معاملات در واقع همان صنایع مورد توجه بازاراند، در صورتی که ارزش معاملات خرد بازار بالا باشد و رونق در بازار را شاهد باشیم از این قسمت متوجه می شویم که جریان نقد در کدام صنایع بیشتر است. همچنین نمادهای با بیشترین ارزش معاملات به ما نشان می دهد که کدام شرکت ها در روز جاری مورد توجه بازار بوده اند. منظور از نمادهای با حجم معاملات مشکوک نمادهایی است که حجم معاملات امروز آنها بیش از چهار برابر میانگین حجم معاملات ماهانه آنها بوده است، قبل از معاملات این نمادها حتما به وضعیت تکنیکال سهم دقت کنید.
ارزش ریالی بازار (همت) | 7588 |
ارزش دلاری بازار (میلیارد دلار) | 127 |
قیمت دلار آزاد (تومان) | 60700 |
قیمت دلار حواله (تومان) | 44254 |
فاصله دلار نیما تا بازار آزاد (درصد) | 37% |
پارامتر ارزش دلاری بازار سرمایه میانگین تاریخی در محدوده ی 200 میلیارد دلار داشته است تحلیلگران از این پارامتر جهت تشخیص حبابی بودن بازار استفاده می کنند بصورتی که اگر ارزش دلاری روز بازار از میانگین تاریخی خودش فاصله بگیرد بازار را حبابی در نظر می گیرند.
حدود 70 درصد صنایع بازار بصورت مستقیم و غیر مستقیم صنایع دلاری هستند فلذا نرخ دلار برای سودآوری این صنایع از اهمیت بالایی برخوردار است، هر چه فاصله بین نرخ دلار حواله نیمایی با نرخ دلار بازار آزاد بیشتر شود احتمال اینکه نرخ دلار حواله نیما افزایش پیدا کند بیشتر شده و در نتیجه امید به سودآوری صنایع دلاری نیز بیشتر می شود. هر چه این فاصله با اعمال سیاست های تثبیتی بیشتر باشد رانت واردکنندگان بیشتر خواهد بود و صادرتر کنندگان انگیزه ای برای صادرات نخواهند داشت.
قاب پایانی بازار امروز چهار شنبه 10 مرداد 1403
اخبار مهم روز:
1- مدیر بازارهای مشتقه و صندوق‌های کالایی بورس کالای ایران گفت: با تصویب شورای عالی بورس، به منظور تامین مالی شرکت‌های صادرات محور، به زودی معاملات اوراق سلف ارزی در بورس کالای ایران راه‌اندازی می‌شود تا بخشی از منابع ارزی سرگردان کشور در خدمت تولیدکنندگانی قرار گیرد که برای سرمایه‌گذاری و توسعه خطوط تولید خود با محدودیت‌های ارزی مواجه هستند. امکان تسویه اوراق سلف ارزی با طلا وجود دارد.
2- بانک مرکزی گزارش عملیات اجرایی سیاست پولی (8 مرداد ماه 1403) به شرح زیر منتشر کرد: با توجه به پیش‌بینی بانک مرکزی از وضعیت نقدینگی در بازار بین‌بانکی، موضع عملیاتی بانک مرکزی در این هفته توافق بازخرید بود. از این رو، این بانک به اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید به مبلغ 191.9 هزار میلیارد ریال اقدام کرد.
3- پیرو پذیرش شرکت واسپاری عصر اعتماد (سهامی عام در شرف تاسیس) در بازار سوم فرابورس، پذیره نویسی سهام این شرکت با نماد “ولاعتماد” از روز چهارشنبه دهم مردادماه آغاز خواهد شد. شرکت واسپاری عصر اعتماد زیرمجموعه گروه مالی اعتماد است که به فعالیت در زمینه اعطای تسهیلات می پردازد و به عنوان اولین ليزينگ تاسیس شده به صورت سهامي عام در فرابورس پذيره نويسي مي شود.
4- بانک مرکزی اعلام کرد از ابتدای سال جاری تا 7 مرداد ماه 1403 بیش از 22 میلیارد 927 میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو، کالاهای تجاری و بازرگانی، واردات در مقابل صادرات و خدمات تامین کرده است. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی؛ در این مدت برای کالاهای اساسی و دارو 5 میلیارد و 153 میلیون دلار، برای کالاهای تجاری و بازرگانی مبلغ 12 میلیارد و 271 میلیون دلار و برای خدمات 418 میلیون دلار و برای واردات در مقابل صادرات 5 میلیارد 85 میلیون دلار تأمین ارز صورت گرفت.