گزارش وضعیت بازار امروز یکشنبه 17 تیر 1403

قیمت سکه امامی با پزشکیان

شاخص کل	1.72+%	37,630+	2,226,443
شاخص هم وزن	1.6+%	11,173+	709,268

وضعیت شاخص ها:

شاخص کل بورس روز یکشنبه 17 تیر ماه ۱۴۰۳ با افزایش 37630 واحدی بر روی کانال ۲ میلیون و 226 هزار و 443 واحد آرام گرفت و همچنین شاخص هم وزن با افزایش 11173 واحدی به عدد 709268 واحد رسید.

در محاسبه ی شاخص کل سهام شرکت‌های بزرگ‌تر و با ارزش‌ بازار بالاتر، اثر بیشتری بر مقدار شاخص کل دارند ولی در شاخص هم وزن اندازه شرکت‌ها در محاسبه آن تاثیری ندارد و وزن همه شرکت‌ها یکسان در نظر گرفته می‌شود. وقتی شاخص هم وزن منفی است یعنی بازدهی بیش از نصف شرکت‌های بازار کاهش‌یافته است و زمانی که شاخص هم وزن مثبت باشد یعنی بازدهی بیش از نصف شرکت‌های بازار رشد کرده است. تحلیلگران از مقایسه این دو شاخص با یکدیگر متوجه می شوند رشد یا افت بازار مربوط به سهام بزرگ تر بازار بوده است یا کلیت بازار در این اتفاق نقش داشتند.

در ادامه به بررسی مهمترین پارامترهای بازار امروز یکشنبه 17 تیر ماه ۱۴۰۳ می پردازیم:

وضعیت جریان نقد بازار
ارزش معاملات خرد بازار امروز (میلیارد تومان)	7423
میانگین هفتگی ارزش معاملات خرد (میلیارد تومان)	3743
ورود/خروج نقدینگی حقیقی (میلیارد تومان)	443-
ورود/خروج نقدینگی صندوق های درآمد ثابت (میلیارد تومان)	184-

ارزش معاملات خرد بازار 7423 میلیارد تومان بود که نسبت به میانگین هفتگی خودش بالا تر قرار گرفت. میانگین هفتگی ارزش معاملات خرد بازار 3743 میلیارد تومان می باشد. تراز نقدینگی حقیقی منفی 443 میلیارد تومان است که به معنی خروج پول حقیقی می باشد. تراز نقدینگی صندوق های درآمد ثابت منفی 184 میلیارد تومان است که به معنی خروج پول صندوق های درآمد ثابت می باشد.

برآیند خرید و فروش حقیقی درشت بازار عموما منفی هست چراکه خریداران درشت معمولا در محدوده ای به صورت آرام و با صبوری وارد می شوند فلذا در نمودار بیشتر اثر فروش های درشت را مشاهده می کنید. در صورتی که شیب میانگین پول درشت حقیقی (خط قرمز) گارد صعودی بگیرد (حتی با وجود منفی بودن میانگین) یک سیگنال مثبت به حساب آمده و به دنبال آن ورود پول حقیقی (خط آبی) در بازار اتفاق می افتد.

وضعیت نمادهای بازار
تعداد نمادهای مثبت بازار (درصد)	54%
تعداد نمادهای منفی بازار (درصد)	46%
تعداد نمادهای صف خرید (به ارزش 345 میلیارد تومان)	94
تعداد نمادهای صف فروش (به ارزش 208 میلیارد تومان)	78

7 نماد تاثیرگذار بر شاخص	7 نماد پرتراکنش بازار
فارس	ذوب
فولاد	شستا
وغدیر	فولاد
تاپیکو	خودرو
شستا	وبملت
وبملت	خگستر
شپدیس	خساپا

سرانه خرید معاملات حقیقی (میلیون تومان)	44	قدرت خریدار به فروشنده	1.3
سرانه فروش معاملات حقیقی (میلیون تومان)	35

صنایع و نمادهای مورد توجه بازار
صنایع با بیشترین ارزش معاملات	خودرو	فلزات اساسی	شیمیایی	بانک
نمادهای با بیشترین ارزش معاملات	فولاد	خودرو	شستا	شپدیس
نمادهای با حجم معاملات مشکوک	وثنو	حپرتو	شپدیس	فولاژ

صنایع با بیشترین ارزش معاملات در واقع همان صنایع مورد توجه بازاراند، در صورتی که ارزش معاملات خرد بازار بالا باشد و رونق در بازار را شاهد باشیم از این قسمت متوجه می شویم که جریان نقد در کدام صنایع بیشتر است. همچنین نمادهای با بیشترین ارزش معاملات به ما نشان می دهد که کدام شرکت ها در روز جاری مورد توجه بازار بوده اند. منظور از نمادهای با حجم معاملات مشکوک نمادهایی است که حجم معاملات امروز آنها بیش از چهار برابر میانگین حجم معاملات ماهانه آنها بوده است، قبل از معاملات این نمادها حتما به وضعیت تکنیکال سهم دقت کنید.

ارزش ریالی بازار (همت)	8091
ارزش دلاری بازار (میلیارد دلار)	134
قیمت دلار آزاد (تومان)	60500
قیمت دلار حواله (تومان)	43327
فاصله دلار نیما تا بازار آزاد (درصد)	40%

پارامتر ارزش دلاری بازار سرمایه میانگین تاریخی در محدوده ی 200 میلیارد دلار داشته است تحلیلگران از این پارامتر جهت تشخیص حبابی بودن بازار استفاده می کنند بصورتی که اگر ارزش دلاری روز بازار از میانگین تاریخی خودش فاصله بگیرد بازار را حبابی در نظر می گیرند.

حدود 70 درصد صنایع بازار بصورت مستقیم و غیر مستقیم صنایع دلاری هستند فلذا نرخ دلار برای سودآوری این صنایع از اهمیت بالایی برخوردار است، هر چه فاصله بین نرخ دلار حواله نیمایی با نرخ دلار بازار آزاد بیشتر شود احتمال اینکه نرخ دلار حواله نیما افزایش پیدا کند بیشتر شده و در نتیجه امید به سودآوری صنایع دلاری نیز بیشتر می شود. هر چه این فاصله با اعمال سیاست های تثبیتی بیشتر باشد رانت واردکنندگان بیشتر خواهد بود و صادرتر کنندگان انگیزه ای برای صادرات نخواهند داشت.

قاب پایانی بازار امروز یکشنبه 17 تیر 1403

اخبار مهم روز:

1- پایگاه خبری بازار سرمایه گزارش خالص جریان وجوه نقد کارگزاری ها را در هفته ی منتهی به 13 تیر ماه 1403 منتشر کرد. طبق این گزارش حقیقی ها 38709 میلیارد ریال وارد کارگزاری ها کردند و حقوقی ها 105801 میلیارد ریال وارد کارگزاری ها کردند. نسبت کدهای خریدار به فروشنده حقیقی به 0.24 رسید. منبع: سنا

2- بانک مرکزی اعلام کرد از ابتدای سال جاری تا 15 تیر ماه 1403 بیش از 19 میلیارد دلار ارز مورد نیاز واردات تامین شد. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی؛ ‌برای کالاهای اساسی و دارو 4 میلیارد و 450 میلیون دلار،‌ برای کالاهای تجاری و بازرگانی مبلغ 10 میلیارد و 612 میلیون دلار و برای خدمات 362 میلیون دلار و برای واردات در مقابل صادرات 3 میلیارد 705 میلیون دلار تأمین ارز صورت گرفت. منبع: بانک مرکزی

3- محمود گودرزی در مجمع‌ عمومی سالیانه شرکت بورس اوراق بهادار تهران خبر داد: چهارشنبه، شرکت پالایش ستاره خلیج‌فارس را پذیرش خواهیم کرد. امیدواریم امسال عرضه آن را انجام دهیم. همچنین اعلام کرد از برنامه های بورس و سازمان بورس تمایل دارند که نرخ کارمزد تغییر یابد، اما با توجه به شرایط رکود فعلی، زمان مناسبی نیست.

4- مطابق با اطلاعیه شرکت فرابورس ایران، روز دوشنبه ۱۸ تیر ۱۴۰۳، مجموعا ۵۰ میلیون سهم، معادل ۵ درصد از سهام شرکت نور ایستا پلاستیک با نماد «خنور» عرضه می‌شود. این عرضه اولیه به روش ترکیبی و طی دو مرحله انجام می‌شود. در مرحله اول، ۲۰ میلیون سهم به سرمایه‌گذاران واجد شرایط (صندوق‌های سرمایه‌گذاری) عرضه شده و کشف قیمت انجام می‌شود. در مرحله دوم، ۳۰ میلیون سهم به قیمت ثابت کشف شده در مرحله اول، به عموم سرمایه‌گذاران عرضه می‌شود.