4 صندوق اهرمی برتر
شاخص کل | 0.69+% | 14,128+ | 2,065,275 |
شاخص هم وزن | 0.44+% | 2,906+ | 668,713 |
وضعیت شاخص ها:
شاخص کل بورس روز دوشنبه 4 تیر ماه ۱۴۰۳ با افزایش 14128 واحدی بر روی کانال ۲ میلیون و 65 هزار و 275 واحد آرام گرفت و همچنین شاخص هم وزن با افزایش 2906 واحدی به عدد 668713 واحد رسید.
در محاسبه ی شاخص کل سهام شرکت‌های بزرگ‌تر و با ارزش بازار بالاتر، اثر بیشتری بر مقدار شاخص کل دارند ولی در شاخص هم وزن اندازه شرکت‌ها در محاسبه آن تاثیری ندارد و وزن همه شرکت‌ها یکسان در نظر گرفته می‌شود. وقتی شاخص هم وزن منفی است یعنی بازدهی بیش از نصف شرکت‌های بازار کاهش‌یافته است و زمانی که شاخص هم وزن مثبت باشد یعنی بازدهی بیش از نصف شرکت‌های بازار رشد کرده است. تحلیلگران از مقایسه این دو شاخص با یکدیگر متوجه می شوند رشد یا افت بازار مربوط به سهام بزرگ تر بازار بوده است یا کلیت بازار در این اتفاق نقش داشتند.
در ادامه به بررسی مهمترین پارامترهای بازار امروز دوشنبه 4 تیر ماه ۱۴۰۳ می پردازیم:
وضعیت جریان نقد بازار | |
ارزش معاملات خرد بازار امروز (میلیارد تومان) | 3372 |
میانگین هفتگی ارزش معاملات خرد (میلیارد تومان) | 2683 |
ورود/خروج نقدینگی حقیقی (میلیارد تومان) | 306+ |
ورود/خروج نقدینگی صندوق های درآمد ثابت (میلیارد تومان) | 441- |
ارزش معاملات خرد بازار 3372 میلیارد تومان بود که نسبت به میانگین هفتگی خودش بالا تر قرار گرفت. میانگین هفتگی ارزش معاملات خرد بازار 2683 میلیارد تومان می باشد. تراز نقدینگی حقیقی مثبت 306 میلیارد تومان است که به معنی ورود پول حقیقی می باشد. تراز نقدینگی صندوق های درآمد ثابت منفی 441 میلیارد تومان است که به معنی خروج پول صندوق های درآمد ثابت می باشد.
برآیند خرید و فروش حقیقی درشت بازار عموما منفی هست چراکه خریداران درشت معمولا در محدوده ای به صورت آرام و با صبوری وارد می شوند فلذا در نمودار بیشتر اثر فروش های درشت را مشاهده می کنید. در صورتی که شیب میانگین پول درشت حقیقی (خط قرمز) گارد صعودی بگیرد (حتی با وجود منفی بودن میانگین) یک سیگنال مثبت به حساب آمده و به دنبال آن ورود پول حقیقی (خط آبی) در بازار اتفاق می افتد.
وضعیت نمادهای بازار | |
تعداد نمادهای مثبت بازار (درصد) | 67% |
تعداد نمادهای منفی بازار (درصد) | 33% |
تعداد نمادهای صف خرید (به ارزش 396 میلیارد تومان) | 243 |
تعداد نمادهای صف فروش (به ارزش 366 میلیارد تومان) | 113 |
7 نماد تاثیرگذار بر شاخص | 7 نماد پرتراکنش بازار |
فملی | وبملت |
فولاد | فولاد |
شستا | خودرو |
نوری | فاسمین |
شپنا | وخارزم |
شبندر | فملی |
شتران | ومعادن |
سرانه خرید معاملات حقیقی (میلیون تومان) | 42 | قدرت خریدار به فروشنده | 1.3 |
سرانه فروش معاملات حقیقی (میلیون تومان) | 33 |
صنایع و نمادهای مورد توجه بازار | ||||
صنایع با بیشترین ارزش معاملات | خودرو | فلزات اساسی | شیمیایی | بانک |
نمادهای با بیشترین ارزش معاملات | خاور | وبملت | فولاد | ثفارس |
نمادهای با حجم معاملات مشکوک | ومدیر | غبهنوش | مرقام | خوساز |
صنایع با بیشترین ارزش معاملات در واقع همان صنایع مورد توجه بازاراند، در صورتی که ارزش معاملات خرد بازار بالا باشد و رونق در بازار را شاهد باشیم از این قسمت متوجه می شویم که جریان نقد در کدام صنایع بیشتر است. همچنین نمادهای با بیشترین ارزش معاملات به ما نشان می دهد که کدام شرکت ها در روز جاری مورد توجه بازار بوده اند. منظور از نمادهای با حجم معاملات مشکوک نمادهایی است که حجم معاملات امروز آنها بیش از چهار برابر میانگین حجم معاملات ماهانه آنها بوده است، قبل از معاملات این نمادها حتما به وضعیت تکنیکال سهم دقت کنید.
ارزش ریالی بازار (همت) | 7807 |
ارزش دلاری بازار (میلیارد دلار) | 130 |
قیمت دلار آزاد (تومان) | 61000 |
قیمت دلار حواله (تومان) | 42952 |
فاصله دلار نیما تا بازار آزاد (درصد) | 42% |
پارامتر ارزش دلاری بازار سرمایه میانگین تاریخی در محدوده ی 200 میلیار دلار داشته است تحلیلگران از این پارامتر جهت تشخیص حبابی بودن بازار استفاده می کنند بصورتی که اگر ارزش دلاری روز بازار از میانگین تاریخی خودش فاصله بگیرد بازار را حبابی در نظر می گیرند.
حدود 70 درصد صنایع بازار بصورت مستقیم و غیر مستقیم صنایع دلاری هستند فلذا نرخ دلار برای سودآوری این صنایع از اهمیت بالایی برخوردار است، هر چه فاصله بین نرخ دلار حواله نیمایی با نرخ دلار بازار آزاد بیشتر شود احتمال اینکه نرخ دلار حواله نیما افزایش پیدا کند بیشتر شده و در نتیجه امید به سودآوری صنایع دلاری نیز بیشتر می شود. هر چه این فاصله با اعمال سیاست های تثبیتی بیشتر باشد رانت واردکنندگان بیشتر خواهد بود و صادرتر کنندگان انگیزه ای برای صادرات نخواهند داشت.
قاب پایانی بازار امروز دوشنبه 4 تیر 1403
اخبار مهم روز:
1-طبق گزارش مرکز آمار، در خرداد ماه 1403 شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور به عدد 249.7 رسیده است که نسبت به ماه قبل، 2.8 درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، 31.9 درصد افزایش و در دوازده ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، 36.1 درصد افزایش داشته است. منبع: مرکز آمار
2-اصلاح دستورالعمل قیمت خوراک و فرآورده‌های پالایشی که در تاریخ ۲۳ دی ۱۴۰۲ ابلاغ و عطف‌به‌ماسبق شد و نوسانات بازار سهام را دو چندان کرده بود، با ابلاغ تصویب نامه هیات دولت مبنی بر اصلاح دستورالعمل اخیر نرخ خوراک و فرآورده‌های پالایشی، به چالش بزرگ صنعت پالایشی پایان داد. بر اساس این گزارش، با تصویب ابلاغیه دستورالعمل نرخ خوراک از سوی هیات دولت، پالایشگاه‌ها موظف به افشا آثار آن شدند. منبع: بورس نیوز
3-پایگاه خبری بازار سرمایه گزارش ماهانه خالص جریان وجوه نقد کارگزاری ها را منتشر شد. در خرداد ماه 1403 حقیقی ها 90806 میلیارد ریال و حقوقی ها 59281 میلیارد ریال وارد کارگزاری ها کردند. بنابراین حدود 15 هزار میلیارد تومان نقدینگی حقیقی و حقوقی در خرداد ماه وارد کارگزاری ها شد. منبع: سنا
4-صندوق واسطه گری مالی یکم با نماد دارایکم با مجور اخذ شده از مجمع اخیر، از این به بعد می تواند نمادهای موجود در پرتفو را بفروشد و اقدام به خرید واحد و یا ابطال آن کند. همین موضوع در کنار فاصله زیاد قیمت تابلو و nav صندوق باعث شد در تابلو معاملات نماد دارایکم و پالایش شاهد صف خرید باشیم.
