گزارش وضعیت بازار امروز شنبه 30 تیر 1403
شاخص کل | 0.47-% | 10,249- | 2,192,428 |
شاخص هم وزن | 0.35-% | 2,459- | 701,793 |
وضعیت شاخص ها:
شاخص کل بورس روز شنبه 30 تیر ماه ۱۴۰۳ با کاهش 10249 واحدی بر روی کانال ۲ میلیون و 192 هزار و 428 واحد آرام گرفت و همچنین شاخص هم وزن با کاهش 2459 واحدی به عدد 701793 واحد رسید.
در محاسبه ی شاخص کل سهام شرکت‌های بزرگ‌تر و با ارزش بازار بالاتر، اثر بیشتری بر مقدار شاخص کل دارند ولی در شاخص هم وزن اندازه شرکت‌ها در محاسبه آن تاثیری ندارد و وزن همه شرکت‌ها یکسان در نظر گرفته می‌شود. وقتی شاخص هم وزن منفی است یعنی بازدهی بیش از نصف شرکت‌های بازار کاهش‌یافته است و زمانی که شاخص هم وزن مثبت باشد یعنی بازدهی بیش از نصف شرکت‌های بازار رشد کرده است. تحلیلگران از مقایسه این دو شاخص با یکدیگر متوجه می شوند رشد یا افت بازار مربوط به سهام بزرگ تر بازار بوده است یا کلیت بازار در این اتفاق نقش داشتند.
در ادامه به بررسی مهمترین پارامترهای بازار امروز شنبه 30 تیر ماه ۱۴۰۳ می پردازیم:
وضعیت جریان نقد بازار | |
ارزش معاملات خرد بازار امروز (میلیارد تومان) | 2642 |
میانگین هفتگی ارزش معاملات خرد (میلیارد تومان) | 3166 |
ورود/خروج نقدینگی حقیقی (میلیارد تومان) | 310- |
ورود/خروج نقدینگی صندوق های درآمد ثابت (میلیارد تومان) | 506- |
ارزش معاملات خرد بازار 2642 میلیارد تومان بود که نسبت به میانگین هفتگی خودش پایین تر قرار گرفت. میانگین هفتگی ارزش معاملات خرد بازار 3166 میلیارد تومان می باشد. تراز نقدینگی حقیقی منفی 310 میلیارد تومان است که به معنی خروج پول حقیقی می باشد. تراز نقدینگی صندوق های درآمد ثابت منفی 506 میلیارد تومان است که به معنی خروج پول صندوق های درآمد ثابت می باشد.
برآیند خرید و فروش حقیقی درشت بازار عموما منفی هست چراکه خریداران درشت معمولا در محدوده ای به صورت آرام و با صبوری وارد می شوند فلذا در نمودار بیشتر اثر فروش های درشت را مشاهده می کنید. در صورتی که شیب میانگین پول درشت حقیقی (خط قرمز) گارد صعودی بگیرد (حتی با وجود منفی بودن میانگین) یک سیگنال مثبت به حساب آمده و به دنبال آن ورود پول حقیقی (خط آبی) در بازار اتفاق می افتد.
وضعیت نمادهای بازار | |
تعداد نمادهای مثبت بازار (درصد) | 18% |
تعداد نمادهای منفی بازار (درصد) | 82% |
تعداد نمادهای صف خرید (به ارزش 72 میلیارد تومان) | 23 |
تعداد نمادهای صف فروش (به ارزش 112 میلیارد تومان) | 76 |
7 نماد تاثیرگذار بر شاخص | 7 نماد پرتراکنش بازار |
تاپیکو | شستا |
شستا | خگستر |
شبندر | شبندر |
صبا | کالا |
خزامیا | خزامیا |
حکشتی | وبملت |
نوری | صبا |
سرانه خرید معاملات حقیقی (میلیون تومان) | 30 | قدرت خریدار به فروشنده | 0.8 |
سرانه فروش معاملات حقیقی (میلیون تومان) | 35 |
صنایع و نمادهای مورد توجه بازار | ||||
صنایع با بیشترین ارزش معاملات | شیمیایی | خودرو | کانه فلزی | انبوه سازی |
نمادهای با بیشترین ارزش معاملات | شستا | تاپیکو | کالا | شبندر |
نمادهای با حجم معاملات مشکوک | وآفر | آباد | ثزاگرس | وبشهر |
صنایع با بیشترین ارزش معاملات در واقع همان صنایع مورد توجه بازاراند، در صورتی که ارزش معاملات خرد بازار بالا باشد و رونق در بازار را شاهد باشیم از این قسمت متوجه می شویم که جریان نقد در کدام صنایع بیشتر است. همچنین نمادهای با بیشترین ارزش معاملات به ما نشان می دهد که کدام شرکت ها در روز جاری مورد توجه بازار بوده اند. منظور از نمادهای با حجم معاملات مشکوک نمادهایی است که حجم معاملات امروز آنها بیش از چهار برابر میانگین حجم معاملات ماهانه آنها بوده است، قبل از معاملات این نمادها حتما به وضعیت تکنیکال سهم دقت کنید.
ارزش ریالی بازار (همت) | 7886 |
ارزش دلاری بازار (میلیارد دلار) | 136 |
قیمت دلار آزاد (تومان) | 57500 |
قیمت دلار حواله (تومان) | 43801 |
فاصله دلار نیما تا بازار آزاد (درصد) | 31% |
پارامتر ارزش دلاری بازار سرمایه میانگین تاریخی در محدوده ی 200 میلیارد دلار داشته است تحلیلگران از این پارامتر جهت تشخیص حبابی بودن بازار استفاده می کنند بصورتی که اگر ارزش دلاری روز بازار از میانگین تاریخی خودش فاصله بگیرد بازار را حبابی در نظر می گیرند.
حدود 70 درصد صنایع بازار بصورت مستقیم و غیر مستقیم صنایع دلاری هستند فلذا نرخ دلار برای سودآوری این صنایع از اهمیت بالایی برخوردار است، هر چه فاصله بین نرخ دلار حواله نیمایی با نرخ دلار بازار آزاد بیشتر شود احتمال اینکه نرخ دلار حواله نیما افزایش پیدا کند بیشتر شده و در نتیجه امید به سودآوری صنایع دلاری نیز بیشتر می شود. هر چه این فاصله با اعمال سیاست های تثبیتی بیشتر باشد رانت واردکنندگان بیشتر خواهد بود و صادرتر کنندگان انگیزه ای برای صادرات نخواهند داشت.
قاب پایانی بازار امروز شنبه 30 تیر 1403
اخبار مهم روز:
1- پایگاه خبری بازار سرمایه گزارش خالص جریان وجوه نقد کارگزاری ها را در هفته ی منتهی به 27 تیر ماه 1403 منتشر کرد. طبق این گزارش حقیقی ها 21508 میلیارد ریال وارد کارگزاری ها کردند و حقوقی ها 2396 میلیارد ریال از کارگزاری ها خارج کردند. نسبت کدهای خریدار به فروشنده حقیقی به 0.58 رسید. منبع: سنا
2- شرکت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به جمع سهامداران درصدی سیدکو وارد شد و همچنین صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب فارابی به جمع سهامداران درصدی فسپا اضافه شد.
3- براساس اطلاعیه شرکت فرابورس ایران پذیره‌نویسی واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری صندوق در صندوق خوشه گندم نوویرا در نماد صندوق خوشه از شنبه ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ به مدت ۳ روز کاری انجام می شود.
4- مجلس، شورای نگهبان و دولت، در یک تصمیم هوشمندانه، با تصویب، تایید و ابلاغ برنامه هفتم، قیمت‌گذاری دستوری را در ۵ سال آینده ممنوع اعلام کردند.براساس این گزارش، در بند ث ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه آمده است: «به منظور توسعه اشتغال و رشد اقتصادی از طریق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تعاونی قیمت‌گذاری دولتی به استثنای کالاهای اساسی یارانه‌ای و کالاها و خدمات انحصاری و عمومی ممنوع است.» آمارها نشان می دهد در 6 سال گذشته قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو باعث توزیع 10 میلیارد دلار رانت بین دلالان خودرو شده است.