دامنه نوسان محدود شد
شاخص کل | 0.05-% | -1,085 | 2,005,608 |
شاخص هم وزن | 0.13-% | -833 | 637,032 |
وضعیت شاخص ها:
شاخص کل بورس روز یکشنبه 14 مرداد ماه ۱۴۰۳ با کاهش 1085 واحدی بر روی کانال ۲ میلیون و 5 هزار و 608 واحد آرام گرفت و همچنین شاخص هم وزن با کاهش 833 واحدی به عدد 637032 واحد رسید.
در محاسبه ی شاخص کل سهام شرکت‌های بزرگ‌تر و با ارزش بازار بالاتر، اثر بیشتری بر مقدار شاخص کل دارند ولی در شاخص هم وزن اندازه شرکت‌ها در محاسبه آن تاثیری ندارد و وزن همه شرکت‌ها یکسان در نظر گرفته می‌شود. وقتی شاخص هم وزن منفی است یعنی بازدهی بیش از نصف شرکت‌های بازار کاهش‌یافته است و زمانی که شاخص هم وزن مثبت باشد یعنی بازدهی بیش از نصف شرکت‌های بازار رشد کرده است. تحلیلگران از مقایسه این دو شاخص با یکدیگر متوجه می شوند رشد یا افت بازار مربوط به سهام بزرگ تر بازار بوده است یا کلیت بازار در این اتفاق نقش داشتند.
در ادامه به بررسی مهمترین پارامترهای بازار امروز یکشنبه 14 مرداد ماه ۱۴۰۳ می پردازیم:
وضعیت جریان نقد بازار | |
ارزش معاملات خرد بازار امروز (میلیارد تومان) | 3607 |
میانگین هفتگی ارزش معاملات خرد (میلیارد تومان) | 2188 |
ورود/خروج نقدینگی حقیقی (میلیارد تومان) | 154- |
ورود/خروج نقدینگی صندوق های درآمد ثابت (میلیارد تومان) | 168+ |
ارزش معاملات خرد بازار 3607 میلیارد تومان بود که نسبت به میانگین هفتگی خودش بالا تر قرار گرفت. میانگین هفتگی ارزش معاملات خرد بازار 2188 میلیارد تومان می باشد. تراز نقدینگی حقیقی منفی 154 میلیارد تومان است که به معنی خروج پول حقیقی می باشد. تراز نقدینگی صندوق های درآمد ثابت مثبت 168 میلیارد تومان است که به معنی ورود پول صندوق های درآمد ثابت می باشد.
برآیند خرید و فروش حقیقی درشت بازار عموما منفی هست چراکه خریداران درشت معمولا در محدوده ای به صورت آرام و با صبوری وارد می شوند فلذا در نمودار بیشتر اثر فروش های درشت را مشاهده می کنید. در صورتی که شیب میانگین پول درشت حقیقی (خط قرمز) گارد صعودی بگیرد (حتی با وجود منفی بودن میانگین) یک سیگنال مثبت به حساب آمده و به دنبال آن ورود پول حقیقی (خط آبی) در بازار اتفاق می افتد.
وضعیت نمادهای بازار | |
تعداد نمادهای مثبت بازار (درصد) | 28% |
تعداد نمادهای منفی بازار (درصد) | 72% |
تعداد نمادهای صف خرید (به ارزش 90 میلیارد تومان) | 81 |
تعداد نمادهای صف فروش (به ارزش 857 میلیارد تومان) | 380 |
7 نماد تاثیرگذار بر شاخص | 7 نماد پرتراکنش بازار |
فملی | شستا |
وبانک | وبانک |
نوری | فولاد |
فولاد | شپنا |
بوعلی | فملی |
تاپیکو | خساپا |
خودرو | خودرو |
سرانه خرید معاملات حقیقی (میلیون تومان) | 30 | قدرت خریدار به فروشنده | 0.8 |
سرانه فروش معاملات حقیقی (میلیون تومان) | 37 |
صنایع و نمادهای مورد توجه بازار | ||||
صنایع با بیشترین ارزش معاملات | خودرو | فلزات اساسی | شیمیایی | چند رشته ای |
نمادهای با بیشترین ارزش معاملات | وبانک | سلیم | خساپا | خودرو |
نمادهای با حجم معاملات مشکوک | وبانک | ساوه | نمرینو | وامین |
صنایع با بیشترین ارزش معاملات در واقع همان صنایع مورد توجه بازاراند، در صورتی که ارزش معاملات خرد بازار بالا باشد و رونق در بازار را شاهد باشیم از این قسمت متوجه می شویم که جریان نقد در کدام صنایع بیشتر است. همچنین نمادهای با بیشترین ارزش معاملات به ما نشان می دهد که کدام شرکت ها در روز جاری مورد توجه بازار بوده اند. منظور از نمادهای با حجم معاملات مشکوک نمادهایی است که حجم معاملات امروز آنها بیش از چهار برابر میانگین حجم معاملات ماهانه آنها بوده است، قبل از معاملات این نمادها حتما به وضعیت تکنیکال سهم دقت کنید.
ارزش ریالی بازار (همت) | 7109 |
ارزش دلاری بازار (میلیارد دلار) | 120 |
قیمت دلار آزاد (تومان) | 61400 |
قیمت دلار حواله (تومان) | 44437 |
فاصله دلار نیما تا بازار آزاد (درصد) | 38% |
پارامتر ارزش دلاری بازار سرمایه میانگین تاریخی در محدوده ی 200 میلیارد دلار داشته است تحلیلگران از این پارامتر جهت تشخیص حبابی بودن بازار استفاده می کنند بصورتی که اگر ارزش دلاری روز بازار از میانگین تاریخی خودش فاصله بگیرد بازار را حبابی در نظر می گیرند.
حدود 70 درصد صنایع بازار بصورت مستقیم و غیر مستقیم صنایع دلاری هستند فلذا نرخ دلار برای سودآوری این صنایع از اهمیت بالایی برخوردار است، هر چه فاصله بین نرخ دلار حواله نیمایی با نرخ دلار بازار آزاد بیشتر شود احتمال اینکه نرخ دلار حواله نیما افزایش پیدا کند بیشتر شده و در نتیجه امید به سودآوری صنایع دلاری نیز بیشتر می شود. هر چه این فاصله با اعمال سیاست های تثبیتی بیشتر باشد رانت واردکنندگان بیشتر خواهد بود و صادرتر کنندگان انگیزه ای برای صادرات نخواهند داشت.
قاب پایانی بازار امروز یکشنبه 14 مرداد 1403
اخبار مهم روز:
1- بر اساس اطلاعیه شرکت فرابورس ایران، سازمان خصوصی سازی در نظر دارد ۶.۷۸ درصد از سهام شرکت پارس فولاد سبزوار با نماد «فسبزوار» را که متعلق به سازمان نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران می‌باشد واگذار نماید.
2- مجید عشقی در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه ایران(سنا)، به تصمیمات امروز هیات مدیره سازمان بورس برای کاهش نوسانات حاکم بر بازار اشاره و اعلام کرد: رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با تاکید بر تغییر دامنه نوسان اعلام کرد: به دنبال بررسی‌های انجام شده و دریافت نظرات فعالان بازار و نیز پیشنهاد فرابورس و بورس تهران، دامنه نوسان معاملات سهام از فردا تا پایان هفته به مثبت و منفی یک درصد و معاملات صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهامی به مثبت و منفی دو درصد تغییر می‌کند.
3- سه وزیر اقتصاد، نفت، صمت ضمن امضای صورت جلسه‌ای، با حذف دلار ۲۸.۵۰۰ تومانی پلی استایرن و پت بطری و نساجی موافقت کردند. بنابراین با حذف دلار ۲۸.۵۰۰ تومانی از این پس همه کالاهای پتروشیمی با دلار حواله مبادله‌ای قیمت‌گذاری می‌شوند.
4- بانک مرکزی اعلام کرد از ابتدای سال جاری تا 12 مرداد ماه 1403 بیش از 24 میلیارد 81 میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو، کالاهای تجاری و بازرگانی، واردات در مقابل صادرات و خدمات تامین کرده است. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی؛ در این مدت برای کالاهای اساسی و دارو 5 میلیارد و 497میلیون دلار، برای کالاهای تجاری و بازرگانی مبلغ 12 میلیارد و 904 میلیون دلار و برای خدمات 464 میلیون دلار و برای واردات در مقابل صادرات 5 میلیارد 216 میلیون دلار تأمین ارز صورت گرفت.