جلسه حمایتی شورای عالی بورس
شاخص کل | 0.38-% | -7,568 | 1,991,084 |
شاخص هم وزن | 0.2-% | -1,252 | 632,453 |
وضعیت شاخص ها:
شاخص کل بورس روز سه شنبه 23 مرداد ماه ۱۴۰۳ با کاهش 7568 واحدی بر روی کانال 1 میلیون و 991 هزار و 84 واحد آرام گرفت و همچنین شاخص هم وزن با کاهش 1252 واحدی به عدد 632453 واحد رسید.
در محاسبه ی شاخص کل سهام شرکت‌های بزرگ‌تر و با ارزش بازار بالاتر، اثر بیشتری بر مقدار شاخص کل دارند ولی در شاخص هم وزن اندازه شرکت‌ها در محاسبه آن تاثیری ندارد و وزن همه شرکت‌ها یکسان در نظر گرفته می‌شود. وقتی شاخص هم وزن منفی است یعنی بازدهی بیش از نصف شرکت‌های بازار کاهش‌یافته است و زمانی که شاخص هم وزن مثبت باشد یعنی بازدهی بیش از نصف شرکت‌های بازار رشد کرده است. تحلیلگران از مقایسه این دو شاخص با یکدیگر متوجه می شوند رشد یا افت بازار مربوط به سهام بزرگ تر بازار بوده است یا کلیت بازار در این اتفاق نقش داشتند.
در ادامه به بررسی مهمترین پارامترهای بازار امروز سه شنبه 23 مرداد ماه ۱۴۰۳ می پردازیم:
وضعیت جریان نقد بازار | |
ارزش معاملات خرد بازار امروز (میلیارد تومان) | 1678 |
میانگین هفتگی ارزش معاملات خرد (میلیارد تومان) | 1608 |
ورود/خروج نقدینگی حقیقی (میلیارد تومان) | 433- |
ورود/خروج نقدینگی صندوق های درآمد ثابت (میلیارد تومان) | 661- |
ارزش معاملات خرد بازار 1678 میلیارد تومان بود که نسبت به میانگین هفتگی خودش بالا تر قرار گرفت. میانگین هفتگی ارزش معاملات خرد بازار 1608 میلیارد تومان می باشد. تراز نقدینگی حقیقی منفی 433 میلیارد تومان است که به معنی خروج پول حقیقی می باشد. تراز نقدینگی صندوق های درآمد ثابت منفی 661 میلیارد تومان است که به معنی خروج پول صندوق های درآمد ثابت می باشد.
برآیند خرید و فروش حقیقی درشت بازار عموما منفی هست چراکه خریداران درشت معمولا در محدوده ای به صورت آرام و با صبوری وارد می شوند فلذا در نمودار بیشتر اثر فروش های درشت را مشاهده می کنید. در صورتی که شیب میانگین پول درشت حقیقی (خط قرمز) گارد صعودی بگیرد (حتی با وجود منفی بودن میانگین) یک سیگنال مثبت به حساب آمده و به دنبال آن ورود پول حقیقی (خط آبی) در بازار اتفاق می افتد.
وضعیت نمادهای بازار | |
تعداد نمادهای مثبت بازار (درصد) | 8% |
تعداد نمادهای منفی بازار (درصد) | 92% |
تعداد نمادهای صف خرید (به ارزش 62 میلیارد تومان) | 27 |
تعداد نمادهای صف فروش (به ارزش 1620 میلیارد تومان) | 518 |
7 نماد تاثیرگذار بر شاخص | 7 نماد پرتراکنش بازار |
فملی | فولاد |
فولاد | شستا |
نوری | فملی |
فارس | وبانک |
شستا | پترول |
شپنا | وبملت |
وبملت | خساپا |
سرانه خرید معاملات حقیقی (میلیون تومان) | 26 | قدرت خریدار به فروشنده | 0.7 |
سرانه فروش معاملات حقیقی (میلیون تومان) | 36 |
صنایع و نمادهای مورد توجه بازار | ||||
صنایع با بیشترین ارزش معاملات | فلزات اساسی | شیمیایی | چندرشته ای | سرمایه گذاری |
نمادهای با بیشترین ارزش معاملات | فولاد | فملی | شستا | سیدکو |
نمادهای با حجم معاملات مشکوک | وحکمت | فایرا | بموتو | وبرق |
صنایع با بیشترین ارزش معاملات در واقع همان صنایع مورد توجه بازاراند، در صورتی که ارزش معاملات خرد بازار بالا باشد و رونق در بازار را شاهد باشیم از این قسمت متوجه می شویم که جریان نقد در کدام صنایع بیشتر است. همچنین نمادهای با بیشترین ارزش معاملات به ما نشان می دهد که کدام شرکت ها در روز جاری مورد توجه بازار بوده اند. منظور از نمادهای با حجم معاملات مشکوک نمادهایی است که حجم معاملات امروز آنها بیش از چهار برابر میانگین حجم معاملات ماهانه آنها بوده است، قبل از معاملات این نمادها حتما به وضعیت تکنیکال سهم دقت کنید.
ارزش ریالی بازار (همت) | 7374 |
ارزش دلاری بازار (میلیارد دلار) | 123 |
قیمت دلار آزاد (تومان) | 59800 |
قیمت دلار حواله (تومان) | 44822 |
فاصله دلار نیما تا بازار آزاد (درصد) | 33% |
پارامتر ارزش دلاری بازار سرمایه میانگین تاریخی در محدوده ی 200 میلیارد دلار داشته است تحلیلگران از این پارامتر جهت تشخیص حبابی بودن بازار استفاده می کنند بصورتی که اگر ارزش دلاری روز بازار از میانگین تاریخی خودش فاصله بگیرد بازار را حبابی در نظر می گیرند.
حدود 70 درصد صنایع بازار بصورت مستقیم و غیر مستقیم صنایع دلاری هستند فلذا نرخ دلار برای سودآوری این صنایع از اهمیت بالایی برخوردار است، هر چه فاصله بین نرخ دلار حواله نیمایی با نرخ دلار بازار آزاد بیشتر شود احتمال اینکه نرخ دلار حواله نیما افزایش پیدا کند بیشتر شده و در نتیجه امید به سودآوری صنایع دلاری نیز بیشتر می شود. هر چه این فاصله با اعمال سیاست های تثبیتی بیشتر باشد رانت واردکنندگان بیشتر خواهد بود و صادرتر کنندگان انگیزه ای برای صادرات نخواهند داشت.
قاب پایانی بازار امروز سه شنبه 23 مرداد 1403
اخبار مهم روز:
1- تازه‌ترین آمارهای رسمی نشان می‌دهد؛ مجموع تامین مالی صورت گرفته از بازار سرمایه در ۴ ماه نخست امسال به ۲۸۱ هزار میلیارد تومان رسیده است. حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از تامین مالی رخ داده در بازار سرمایه از محل انتشار انواع ابزارهای تامین مالی در حوزه اوراق بدهی بوده است ۷۷ هزار میلیارد تومان از تامین مالی های محقق شده در بازار سرمایه نیز ناشی از انجام انواع افزایش سرمایه شرکت های سهامی عام بوده است.
2- بانک مرکزی اعلام کرد از ابتدای سال جاری تا 19 مرداد ماه 1403، 25 میلیارد 870 میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو، کالاهای تجاری و بازرگانی، واردات در مقابل صادرات و خدمات تامین کرده است. همچنین در این مدت برای کالاهای اساسی و دارو 5 میلیارد و 836 میلیون دلار، برای کالاهای تجاری و بازرگانی مبلغ 13 میلیارد و 793 میلیون دلار و برای خدمات 712 میلیون دلار و برای واردات در مقابل صادرات 5 میلیارد و 529 میلیون دلار تأمین ارز صورت گرفت.
3- بنا بر اطلاعیه بورس تهران، سازمان خصوصی سازی متعلق به شرکت ملی صنایع پتروشیمی ۶.۲۲% از سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس را در روز شنبه به تاریخ ۱۴۰۳.۰۶.۱۰ عرضه می‌کند. قیمت پایه عبارت است از قیمت تابلو در روز عرضه معادل قیمت پایانی روز قبل از عرضه به اضافه 132 درصد به شرط آنکه از مبلغ 16078 ریال کمتر نباشد.
4- چهل و سومین حراج شمش طلای مرکز مبادله ایران، امروز سه شنبه 23 مرداد ماه 1403 برگزار خواهد شد. این حراج از ساعت 12 الی 16 در تالار معاملات طلای مرکز مبادله ایران برگزار خواهد شد. لازم به ذکر است طی ۴۲ حراج شمش طلای برگزار شده در مرکز مبادله ایران، ۷۹۶۷ کیلوگرم شمش به ارزش بیش از ۳۴,۷ هزار میلیارد تومان مورد معامله قرار گرفته است.