گزارش وضعیت بازار, گزارش روزانه وضعیت بازار

گزارش وضعیت بازار امروز شنبه 12 خرداد 1403

گزارش وضعیت بازار امروز شنبه 12 خرداد 1403
قیمت طلا تا انتخابات

قیمت طلا تا انتخابات

شاخص کل

0.39+%

8,154+

2,094,283

شاخص هم وزن

0.09-%

622-

684,733

وضعیت شاخص ها:

شاخص کل بورس روز شنبه 12 خرداد ماه ۱۴۰۳  با افزایش 8154  واحدی بر روی کانال ۲ میلیون و 94 هزار و 283 واحد آرام گرفت و همچنین شاخص هم وزن با افزایش 622  واحدی به عدد 684733 واحد رسید.

در محاسبه ی شاخص کل سهام شرکت‌های بزرگ‌تر و با ارزش‌ بازار بالاتر، اثر بیشتری بر مقدار شاخص کل دارند ولی در  شاخص هم وزن اندازه شرکت‌ها در محاسبه آن تاثیری ندارد و وزن همه شرکت‌ها یکسان در نظر گرفته می‌شود. وقتی شاخص هم وزن منفی است یعنی بازدهی بیش از نصف شرکت‌های بازار کاهش‌یافته است و زمانی که شاخص هم وزن مثبت باشد یعنی بازدهی بیش از نصف شرکت‌های بازار رشد کرده است. تحلیلگران از مقایسه این دو شاخص با یکدیگر متوجه می شوند رشد یا افت بازار مربوط به سهام بزرگ تر بازار بوده است یا کلیت بازار در این اتفاق نقش داشتند.

در ادامه به بررسی مهمترین پارامترهای بازار امروز  شنبه  12 خرداد ماه ۱۴۰۳ می پردازیم:

ارزش معاملات 12 خرداد 1403

وضعیت جریان نقد بازار

ارزش معاملات خرد بازار امروز (میلیارد تومان)

 3659

میانگین هفتگی ارزش معاملات خرد (میلیارد تومان)

 2673

ورود/خروج نقدینگی حقیقی (میلیارد تومان)

347-

ورود/خروج نقدینگی صندوق های درآمد ثابت (میلیارد تومان)

239- 

ارزش معاملات خرد بازار 3659  میلیارد تومان بود که نسبت به میانگین هفتگی خودش بالا تر قرار گرفت. میانگین هفتگی ارزش معاملات خرد بازار 2673  میلیارد تومان می باشد. تراز نقدینگی حقیقی منفی 347 میلیارد تومان است که به معنی خروج  پول حقیقی می باشد. تراز نقدینگی صندوق های درآمد ثابت منفی 239  میلیارد تومان است که به معنی خروج پول  صندوق های درآمد ثابت می باشد.

برآیند خرید و فروش حقیقی درشت بازار عموما منفی هست چراکه خریداران درشت معمولا در محدوده ای به صورت آرام و با صبوری وارد می شوند فلذا در نمودار بیشتر اثر فروش های درشت را مشاهده می کنید. در صورتی که شیب میانگین پول درشت حقیقی (خط قرمز) گارد صعودی بگیرد (حتی با وجود منفی بودن میانگین) یک سیگنال مثبت به حساب آمده و به دنبال آن ورود پول حقیقی (خط آبی) در بازار اتفاق می افتد.

نمادها 13 خرداد

وضعیت نمادهای بازار

تعداد نمادهای مثبت بازار (درصد)

26%

تعداد نمادهای منفی بازار (درصد)

74%

تعداد نمادهای صف خرید (به ارزش 215 میلیارد تومان)

83 

تعداد نمادهای صف فروش (به ارزش 390 میلیارد تومان)

237

 

7 نماد تاثیرگذار بر شاخص

7 نماد پرتراکنش بازار

فملی

ذوب

فولاد

فولاد

فارس

خودرو

شپنا

فملی

وبملت

شستا

شتران

شپنا

بوعلی

بوعلی

سرانه خرید معاملات حقیقی (میلیون تومان)

32

قدرت خریدار به فروشنده

0.9

سرانه فروش معاملات حقیقی (میلیون تومان)

35

صنایع و نمادهای مورد توجه بازار

صنایع با بیشترین ارزش معاملات

خودرو

فلزات اساسی

شیمیایی

انبوه سازی

نمادهای با بیشترین ارزش معاملات

خودرو

بوعلی

فملی

فولاد

نمادهای با حجم معاملات مشکوک

خفولا

کیمیاتک

غمایه

کلوند

صنایع با بیشترین ارزش معاملات در واقع همان صنایع مورد توجه بازاراند، در صورتی که ارزش معاملات خرد بازار بالا باشد و رونق در بازار را شاهد باشیم از این قسمت متوجه می شویم که جریان نقد در کدام صنایع بیشتر است. همچنین نمادهای با بیشترین ارزش معاملات به ما نشان می دهد که کدام شرکت ها در روز جاری مورد توجه بازار بوده اند. منظور از نمادهای با حجم معاملات مشکوک نمادهایی است که حجم معاملات امروز آنها بیش از چهار برابر میانگین حجم معاملات ماهانه آنها بوده است، قبل از معاملات این نمادها حتما به وضعیت تکنیکال سهم دقت کنید.

ارزش ریالی بازار (همت)

8088

ارزش دلاری بازار (میلیارد دلار)

139

قیمت دلار آزاد (تومان)

59000

قیمت دلار حواله (تومان)

42187

فاصله دلار نیما تا بازار آزاد (درصد)

40%

پارامتر ارزش دلاری بازار سرمایه میانگین تاریخی در محدوده ی 200 میلیار دلار داشته است تحلیلگران از این پارامتر جهت تشخیص حبابی بودن بازار استفاده می کنند بصورتی که اگر ارزش دلاری روز بازار از میانگین تاریخی خودش فاصله بگیرد بازار را حبابی در نظر می گیرند.

حدود 70 درصد صنایع بازار بصورت مستقیم و غیر مستقیم صنایع دلاری هستند فلذا نرخ دلار برای سودآوری این صنایع از اهمیت بالایی برخوردار است، هر چه فاصله بین نرخ دلار حواله نیمایی با نرخ دلار بازار آزاد بیشتر شود احتمال اینکه نرخ دلار حواله نیما افزایش پیدا کند بیشتر شده و در نتیجه امید به سودآوری صنایع دلاری نیز بیشتر می شود. هر چه این فاصله با اعمال سیاست های تثبیتی بیشتر باشد رانت واردکنندگان بیشتر خواهد بود و صادرتر کنندگان انگیزه ای برای صادرات نخواهند داشت.

قاب پایانی بازار امروز  شنبه  12 خرداد  1403

اخبار مهم روز:

1_ در راستای رسالت صندوق تثبیت بازار سرمایه و حمایت از بازار سهام (شرکت‌های بورسی و فرابورسی)، این صندوق از ابتدای سال ۱۴۰۳ تاکنون خرید بلوکی نداشته و موجودی سهام این صندوق نیز در طی سال‌های اخیر به صورت خرید خرد در همه نمادها تأمین شده است.

طبق این آمار، ارزش سهام خریداری شده توسط صندوق تثبیت بازار سرمایه از ابتدای سال تا هفتم خرداد ۱۴۰۳ رقمی معادل ۶۴.۸۱۰ هزار میلیارد ریال (حدود ۶.۵ همت) بوده است. منبع: سنا

2_ امروز قرار بود مجمع آنلاین ارفع در سامانه ی دیما (درگاه یکپارچه مجامع آنلاین) برگزار شود اما حدود 20 دقیقه به اشتباه مجمع نماد دلر پخش شد و همچنین وقتی سهامداران دالبر وارد سامانه مجامع آنلاین شدند با پیغام خطای نامشخص مواجه شدند که این موضوع موجب نارضایتی سهامداران شده است.

3_ مجوز افزایش سرمایه 3600 درصدی سبهان از محل مازاد تجدید ارزیابی صادر شد. منبع: کدال

4_ مجوز افزایش سرمایه 1305 درصدی سفار از محل مازاد تجدید ارزیابی صادر شد. منبع: کدال

5_ بانک مرکزی نرخ بهره بین بانکی در هفته ی منتهی به 9 خرداد 23.61 درصد اعلام کرد. البته همچنان این نرخ نزدیک به سقف کریدور نرخ بهره می باشد. منبع: بانک مرکزی

6_ مدیر عامل مرکز مبادله ارز و طلای ایران ضمن اعلام راه‌اندازی سامانه معاملات ارز خدماتی تا ماه‌های آینده گفت: با تاسیس این مرکز قرار بر این است که تنظیم گری و نظارت بازار ارز از بخش عملیاتی جدا شود. منبع: مرکز مبادله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *