گزارش وضعیت بازار, گزارش روزانه وضعیت بازار

گزارش وضعیت بازار امروز  یکشنبه  6 خرداد 1403

گزارش وضعیت بازار امروز یکشنبه 6 خرداد 1403

واریز سود سهام عدالت تا پایان خرداد

شاخص کل

0.99-%

20420-

2,077,749

شاخص هم وزن

0.62-%

4235-

685,506

وضعیت شاخص ها:

شاخص کل بورس روز یکشنبه 6 خرداد ماه ۱۴۰۳  با کاهش 20420  واحدی بر روی کانال ۲ میلیون و 77 هزار و 749 واحد آرام گرفت و همچنین شاخص هم وزن با کاهش 4235  واحدی به عدد 685506 واحد رسید.

در محاسبه ی شاخص کل سهام شرکت‌های بزرگ‌تر و با ارزش‌ بازار بالاتر، اثر بیشتری بر مقدار شاخص کل دارند ولی در  شاخص هم وزن اندازه شرکت‌ها در محاسبه آن تاثیری ندارد و وزن همه شرکت‌ها یکسان در نظر گرفته می‌شود. وقتی شاخص هم وزن منفی است یعنی بازدهی بیش از نصف شرکت‌های بازار کاهش‌یافته است و زمانی که شاخص هم وزن مثبت باشد یعنی بازدهی بیش از نصف شرکت‌های بازار رشد کرده است. تحلیلگران از مقایسه این دو شاخص با یکدیگر متوجه می شوند رشد یا افت بازار مربوط به سهام بزرگ تر بازار بوده است یا کلیت بازار در این اتفاق نقش داشتند.

در ادامه به بررسی مهمترین پارامترهای بازار امروز  یکشنبه  6  خرداد ماه ۱۴۰۳ می پردازیم:

نمودار تاریخی ارزش معاملات​

ورود و خروج نقدینگی حقیقی 5 خرداد 1403

وضعیت جریان نقد بازار

ارزش معاملات خرد بازار امروز (میلیارد تومان)

 2071

میانگین هفتگی ارزش معاملات خرد (میلیارد تومان)

 3505

ورود/خروج نقدینگی حقیقی (میلیارد تومان)

786-

ورود/خروج نقدینگی صندوق های درآمد ثابت (میلیارد تومان)

372+ 

ارزش معاملات خرد بازار 2071  میلیارد تومان بود که نسبت به میانگین هفتگی خودش پایین تر قرار گرفت. میانگین هفتگی ارزش معاملات خرد بازار 3505  میلیارد تومان می باشد. تراز نقدینگی حقیقی منفی 786 میلیارد تومان است که به معنی خروج  پول حقیقی می باشد. تراز نقدینگی صندوق های درآمد ثابت مثبت 372  میلیارد تومان است که به معنی ورود پول  صندوق های درآمد ثابت می باشد.

برآیند خرید و فروش حقیقی درشت بازار عموما منفی هست چراکه خریداران درشت معمولا در محدوده ای به صورت آرام و با صبوری وارد می شوند فلذا در نمودار بیشتر اثر فروش های درشت را مشاهده می کنید. در صورتی که شیب میانگین پول درشت حقیقی (خط قرمز) گارد صعودی بگیرد (حتی با وجود منفی بودن میانگین) یک سیگنال مثبت به حساب آمده و به دنبال آن ورود پول حقیقی (خط آبی) در بازار اتفاق می افتد.

وضعیت نمادهای بازار

تعداد نمادهای مثبت بازار (درصد)

4% 

تعداد نمادهای منفی بازار (درصد)

 96%

تعداد نمادهای صف خرید (به ارزش 20 میلیارد تومان)

13 

تعداد نمادهای صف فروش (به ارزش 2300 میلیارد تومان)

620

 

7 نماد تاثیرگذار بر شاخص

7 نماد پرتراکنش بازار

فارس

فولاد

فولاد

فملی

فملی

شستا

شپنا

وبملت

شستا

ذوب

وبملت

شهر

شبندر

وغدیر

سرانه خرید معاملات حقیقی (میلیون تومان)

15

قدرت خریدار به فروشنده

0.3

سرانه فروش معاملات حقیقی (میلیون تومان)

45

 

صنایع و نمادهای مورد توجه بازار

صنایع با بیشترین ارزش معاملات

فلزات اساسی

بانکی

شیمیایی

خودرو

نمادهای با بیشترین ارزش معاملات

فملی

فولاد

وبملت

شستا

نمادهای با حجم معاملات مشکوک

کابگن

سآبیک

فغدیر

شکلر

 

صنایع با بیشترین ارزش معاملات در واقع همان صنایع مورد توجه بازاراند، در صورتی که ارزش معاملات خرد بازار بالا باشد و رونق در بازار را شاهد باشیم از این قسمت متوجه می شویم که جریان نقد در کدام صنایع بیشتر است. همچنین نمادهای با بیشترین ارزش معاملات به ما نشان می دهد که کدام شرکت ها در روز جاری مورد توجه بازار بوده اند. منظور از نمادهای با حجم معاملات مشکوک نمادهایی است که حجم معاملات امروز آنها بیش از چهار برابر میانگین حجم معاملات ماهانه آنها بوده است، قبل از معاملات این نمادها حتما به وضعیت تکنیکال سهم دقت کنید.

 

ارزش ریالی بازار (همت)

7852

ارزش دلاری بازار (میلیارد دلار)

137

قیمت دلار آزاد (تومان)

57500

قیمت دلار حواله (تومان)

41938

فاصله دلار نیما تا بازار آزاد (درصد)

37%

 

پارامتر ارزش دلاری بازار سرمایه میانگین تاریخی در محدوده ی 200 میلیار دلار داشته است تحلیلگران از این پارامتر جهت تشخیص حبابی بودن بازار استفاده می کنند بصورتی که اگر ارزش دلاری روز بازار از میانگین تاریخی خودش فاصله بگیرد بازار را حبابی در نظر می گیرند.

حدود 70 درصد صنایع بازار بصورت مستقیم و غیر مستقیم صنایع دلاری هستند فلذا نرخ دلار برای سودآوری این صنایع از اهمیت بالایی برخوردار است، هر چه فاصله بین نرخ دلار حواله نیمایی با نرخ دلار بازار آزاد بیشتر شود احتمال اینکه نرخ دلار حواله نیما افزایش پیدا کند بیشتر شده و در نتیجه امید به سودآوری صنایع دلاری نیز بیشتر می شود. هر چه این فاصله با اعمال سیاست های تثبیتی بیشتر باشد رانت واردکنندگان بیشتر خواهد بود و صادرتر کنندگان انگیزه ای برای صادرات نخواهند داشت.

 

قاب پایانی بازار امروز  یکشنبه  6 خرداد  1403

اخبار مهم روز:

1_ طبق گزارش بانک مرکزی نرخ بهره بین بانکی در هفته ی منتهی به 2 خرداد 1403 با 0.06 درصد افزایش به 23.62 درصد رسید. منبع: بانک مرکزی

2_ مجید عشقی رئیس سازمان بورس اعلام کرد مجموعه اتفاقاتی رخ داده که سبب شد برخی شرکت ها تخلف داشته باشند و نتوانند سود سهام عدالت را پرداخت کنند، این شرکت ها اکثرا با کمبود نقدینگی مواجه هستند. آقای عشقی امیدوارند با تجمیع سود این شرکت ها مابقی سود سهام عدالت تا آخر خرداد پرداخت بشود که البته زمان دقیق آن را شورای عالی بورس مشخص می کند.

3_ طبق گزارش مرکز مبادله ایران نرخ دلار حواله امروز 6 خرداد 1403 به 419389 ریال رسید. منبع: مرکز مبادله ایران

4_ بیست و نهمین جلسه حراج شمش طلای مرکز مبادله ایران، امروز یکشنبه ۶ خرداد ماه ۱۴۰۳ برگزار خواهد شد. این حراج از ساعت ۱۲ الی ۱۶ در تالار معاملات طلای مرکز مبادله ایران برگزار خواهد شد. منبع: مرکز مبادله ایران

5_ شرکت ایران خودرو دیزل با نماد خاور طی افشا اطلاعات الف در سامانه کدال اعلام کرد، نرخ هاي فروش محصولات شركت براساس تصویب هیات مدیره، از ابتدای سال 1403 به طور ميانگين به ميزان18 درصد افزايش مي يابد. منبع: کدال

6_ بطور کلی از عوامل افت این روزهای شاخص میتونیم به پایین اومدن حاشیه سود شرکت ها، فاصله زیاد بین دلار نیما و بازار آزاد ، ابهام در مورد تیم اقتصادی دولت بعدی ، بالا بودن نرخ های سود بدون ریسک اشاره کنیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *